Сравнение EPHE с YCS
EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - EPHE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EPHE returned -3.21%/yr vs 12.99%/yr for YCS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. EPHE charges 0.59%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -3.21% против 12.99% соответственно.
EPHE
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.34%
- 6 месяцев
- -1.79%
- С начала года
- 3.96%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- -3.21%
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам EPHE и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 3.96% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -15.87% | -2.23% | -3.95% | 8.50% | -17.50% | 20.20% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between EPHE and YCS is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г. | 0.01 |
The correlation between EPHE and YCS shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPHE vs. YCS — Ранг доходности на риск
EPHE
YCS
Сравнение EPHE c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPHE | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 3.61 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 11.41 | -11.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPHE и YCS
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPHE | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -49.56% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -8.30% | -7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -23.05% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -27.32% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | -27.32% | -24.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.26% | 0.00% | -31.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -19.80% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 2.62% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и YCS
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPHE | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 2.47% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 11.85% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 16.54% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 21.09% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 18.70% | +3.58% |
Сравнение комиссий EPHE и YCS
EPHE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и YCS
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.67% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPHE and YCS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPHE has higher volatility (7.10%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 12.99% vs -3.21% for EPHE. On fees, EPHE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.99% return vs -3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPHE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
EPHE has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for YCS.
EPHE is categorized as Asia Pacific Equities, while YCS is Leveraged Currency. EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPHE и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор