Сравнение EPHE с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
EPHE и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPHE и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | -0.28% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -15.87% | -2.23% | -3.95% | 8.50% | -17.50% | 20.20% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: -2.63% против 9.42% соответственно.
EPHE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- -2.63%
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и VPL
EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
EPHE vs. VPL — Ранг доходности на риск
EPHE
VPL
Сравнение EPHE c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPHE | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 2.08 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 2.72 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 3.21 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 12.99 | -12.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPHE | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 2.08 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.44 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.55 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.31 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между EPHE и VPL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и VPL
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности VPL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.11% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и VPL
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, примерно равная максимальной просадке VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPHE | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -55.49% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -13.33% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -31.09% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | -33.90% | -17.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -8.40% | -25.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -11.71% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 3.29% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и VPL
Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 7.51%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPHE | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 9.81% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 14.85% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 20.56% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 16.83% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 17.11% | +5.23% |