PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EPHE с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EPHE и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.


EPHE

1 день
0.24%
1 месяц
1.36%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.64%
1 год
-9.52%
3 года*
0.24%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
-3.20%

USOY

1 день
1.45%
1 месяц
-3.43%
С начала года
62.18%
6 месяцев
59.35%
1 год
57.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPHE и USOY


2026 (YTD)20252024
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
-1.12%1.56%0.88%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
62.18%-7.93%7.27%

Correlation

The correlation between EPHE and USOY is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

-0.13

The correlation between EPHE and USOY shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Philippines ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

EPHE vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 44
Ранг коэф-та Мартина

USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPHEUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.35

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

4.03

-4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

7.74

-8.79

EPHE vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EPHEUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.89

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.99

-0.95

Просадки

Сравнение просадок EPHE и USOY

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и USOY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EPHEUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-17.46%

-36.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-14.29%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.62%

-5.11%

-29.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-6.47%

-14.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

7.42%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и USOY

Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 5.60%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EPHEUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

11.62%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

27.18%

-13.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

30.44%

-11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

26.13%

-8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

26.13%

-3.89%

Сравнение комиссий EPHE и USOY

EPHE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и USOY

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности USOY в 54.16%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
2.13%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
54.16%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EPHE and USOY have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (11.62%) compared to EPHE (5.60%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -9.52% for EPHE. On fees, EPHE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EPHE has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPHE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 2.13% for EPHE.

EPHE is categorized as Asia Pacific Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 1.22% for USOY.

USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPHE и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор