Сравнение EPHE с USOY
EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - EPHE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. EPHE is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, EPHE returned -9.52% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. EPHE charges 0.59%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
EPHE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- -9.52%
- 3 года*
- 0.24%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- -3.20%
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPHE и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | -1.12% | 1.56% | 0.88% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between EPHE and USOY is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.13 |
The correlation between EPHE and USOY shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPHE vs. USOY — Ранг доходности на риск
EPHE
USOY
Сравнение EPHE c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPHE | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.35 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 4.03 | -4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 7.74 | -8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPHE | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.89 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.99 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и USOY
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPHE | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -17.46% | -36.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -14.29% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.62% | -5.11% | -29.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -6.47% | -14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 7.42% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и USOY
Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 5.60%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPHE | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 11.62% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 27.18% | -13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 30.44% | -11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 26.13% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 26.13% | -3.89% |
Сравнение комиссий EPHE и USOY
EPHE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и USOY
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.13% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPHE and USOY have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to EPHE (5.60%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -9.52% for EPHE. On fees, EPHE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EPHE has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPHE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 2.13% for EPHE.
EPHE is categorized as Asia Pacific Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPHE и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор