PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPHE с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPHE с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EPHE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPHE returned -3.12%/yr vs 17.73%/yr for OILK. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EPHE charges 0.59%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности EPHE и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

EPHE

1 день
0.24%
1 месяц
1.36%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.64%
1 год
-9.52%
3 года*
0.24%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
-3.20%

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPHE и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		-1.12%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%-3.95%8.50%-17.50%20.20%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%

Correlation

The correlation between EPHE and OILK is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.11

The correlation between EPHE and OILK shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPHE и OILK

Секторы
EPHE
OILK

Промышленность

32.0%

-

Финансовые услуги

17.3%

-

Коммунальные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

13.6%
100.0%

Недвижимость

10.7%

-

Коммуникационные услуги

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

EPHE
32.0%
OILK

-

Финансовые услуги

EPHE
17.3%
OILK

-

Коммунальные услуги

EPHE
14.3%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

EPHE
13.6%
OILK
100.0%

Недвижимость

EPHE
10.7%
OILK

-

Коммуникационные услуги

EPHE
5.3%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

EPHE
4.6%
OILK

-

Энергетика

EPHE
1.3%
OILK

-

Сырьевые материалы

EPHE
1.0%
OILK

-

Здравоохранение

EPHE

-

OILK

-

Технологии

EPHE

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Philippines ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VXUSEPHE с VTIEPHE с GOVT
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

EPHE vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 44
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPHEOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.06

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
2.59

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.34

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.42

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

6.91

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPHE vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPHEOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

2.06

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.59

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.12

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EPHE и OILK

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPHEOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-83.76%

+29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-17.35%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-23.42%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-34.69%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.62%

-3.66%

-30.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-32.61%

+11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

8.56%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и OILK

Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 5.60%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPHEOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

10.44%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

23.26%

-9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

28.75%

-9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

30.12%

-12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

35.97%

-13.73%

Сравнение комиссий EPHE и OILK

EPHE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и OILK

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.13%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPHE and OILK have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to EPHE (5.60%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.73% vs -3.12% for EPHE. On fees, EPHE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EPHE has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.73% return vs -3.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPHE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 2.13% for EPHE.

EPHE is categorized as Asia Pacific Equities, while OILK is Oil & Gas. EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPHE и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор