Сравнение EPHE с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EPHE и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPHE и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | -0.28% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -15.87% | -2.23% | -3.95% | 8.50% | -17.50% | 20.20% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -2.63% против 9.83% соответственно.
EPHE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- -2.63%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и IWM
EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EPHE vs. IWM — Ранг доходности на риск
EPHE
IWM
Сравнение EPHE c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPHE | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.15 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.70 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.93 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 7.08 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPHE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.15 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.15 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.43 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.34 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между EPHE и IWM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и IWM
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.11% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и IWM
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPHE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -59.05% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -13.74% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -31.91% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | -41.13% | -10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -7.33% | -26.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -10.83% | -10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 3.73% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и IWM
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.51% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPHE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 7.36% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 14.48% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 23.18% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 22.54% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 22.99% | -0.65% |