Сравнение EPHE с IPAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).
EPHE и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и IPAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPHE и IPAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | -0.36% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -15.87% | -2.23% | -3.95% | 8.50% | -17.50% | 20.20% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.51% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям IPAC по среднегодовой доходности: -2.64% против 8.70% соответственно.
EPHE
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- -0.62%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- -2.64%
IPAC
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и IPAC
EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.
Доходность на риск
EPHE vs. IPAC — Ранг доходности на риск
EPHE
IPAC
Сравнение EPHE c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPHE | IPAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.47 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 2.07 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.39 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 9.08 | -8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPHE | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.47 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.38 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.53 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.41 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между EPHE и IPAC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и IPAC
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности IPAC в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.12% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.14% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и IPAC
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и IPAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPHE | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -30.99% | -22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -11.49% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -29.64% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | -30.99% | -20.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.12% | -8.62% | -25.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -7.55% | -13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 3.02% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и IPAC
Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 7.53%, в то время как у iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPHE | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 8.46% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 12.68% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 19.43% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 16.50% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 16.58% | +5.76% |