PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPHE с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPHE с FLTW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) and FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - EPHE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index, while FLTW is a Taiwan Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPHE returned -0.64%/yr vs 19.43%/yr for FLTW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EPHE charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for FLTW.

Доходность

Сравнение доходности EPHE и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 58.54%.

EPHE

1 день
0.99%
1 месяц
-2.34%
6 месяцев
-1.79%
С начала года
3.96%
1 год
-0.89%
3 года*
0.36%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
-3.21%

FLTW

1 день
-2.70%
1 месяц
-5.11%
6 месяцев
48.76%
С начала года
58.54%
1 год
83.25%
3 года*
37.32%
5 лет*
19.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPHE и FLTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		3.96%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%-3.95%8.50%-17.50%4.14%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		58.54%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.28%

Correlation

The correlation between EPHE and FLTW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.40

Сравнение распределения секторов EPHE и FLTW

Секторы
EPHE
FLTW

Промышленность

30.8%
3.3%

Финансовые услуги

20.0%
11.2%

Коммунальные услуги

13.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%
1.5%

Недвижимость

11.2%

-

Коммуникационные услуги

4.8%
1.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
0.7%

Энергетика

1.3%
0.1%

Сырьевые материалы

1.1%
2.5%

Здравоохранение

-

0.6%

Технологии

-

78.7%

Промышленность

EPHE
30.8%
FLTW
3.3%

Финансовые услуги

EPHE
20.0%
FLTW
11.2%

Коммунальные услуги

EPHE
13.5%
FLTW

-

Потребительский циклический сектор

EPHE
12.7%
FLTW
1.5%

Недвижимость

EPHE
11.2%
FLTW

-

Коммуникационные услуги

EPHE
4.8%
FLTW
1.4%

Потребительский защитный сектор

EPHE
4.5%
FLTW
0.7%

Энергетика

EPHE
1.3%
FLTW
0.1%

Сырьевые материалы

EPHE
1.1%
FLTW
2.5%

Здравоохранение

EPHE

-

FLTW
0.6%

Технологии

EPHE

-

FLTW
78.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Philippines ETF

Franklin FTSE Taiwan ETF

Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VXUSEPHE с GOVTEPHE с VTI
Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с FLKRFLTW с SCHDFLTW с VXUS

Доходность на риск

EPHE vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 99
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPHEFLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.78

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
3.18

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.46

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

7.10

-7.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

20.39

-20.49

EPHE vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа FLTW равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPHE и FLTW

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и FLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPHEFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-38.00%

-15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-11.79%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-26.45%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-38.00%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.26%

-11.79%

-19.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-8.40%

-12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.83%

4.10%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и FLTW

Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 7.10%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPHEFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

12.80%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

26.83%

-10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

30.16%

-9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

23.59%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

22.35%

-0.07%

Сравнение комиссий EPHE и FLTW

EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLTW в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и FLTW

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности FLTW в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.67%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.70%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPHE and FLTW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (12.80%) compared to EPHE (7.10%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs FLTW's -38.00%.

On 5-year performance, FLTW leads with 19.43% vs -0.64% for EPHE. On fees, FLTW is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EPHE has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLTW has performed better with a 19.43% return vs -0.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTW is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for EPHE.

EPHE has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.70% for FLTW.

EPHE is categorized as Asia Pacific Equities, while FLTW is Taiwan Equities. EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index, while FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 0.19% for FLTW.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPHE и FLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор