Сравнение EPHE с FAAR
EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EPHE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. EPHE is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 10 years, EPHE returned -2.80%/yr vs 4.69%/yr for FAAR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. EPHE charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям FAAR по среднегодовой доходности: -2.80% против 4.69% соответственно.
EPHE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- -1.42%
- 3 года*
- 1.74%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- -2.80%
FAAR
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам EPHE и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 1.87% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -15.87% | -2.23% | -3.95% | 8.50% | -17.50% | 20.20% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 19.14% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 5.00% |
Correlation
The correlation between EPHE and FAAR is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г. | 0.02 |
The correlation between EPHE and FAAR shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPHE vs. FAAR — Ранг доходности на риск
EPHE
FAAR
Сравнение EPHE c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPHE | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 4.52 | -4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 15.18 | -15.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPHE и FAAR
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPHE | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -18.03% | -35.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -6.29% | -9.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -11.54% | -9.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -18.03% | -14.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | -18.03% | -33.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.64% | -6.29% | -26.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -7.82% | -13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 1.87% | +6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и FAAR
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPHE | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 2.55% | +6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 9.68% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 13.38% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 12.96% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 11.54% | +10.75% |
Сравнение комиссий EPHE и FAAR
EPHE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и FAAR
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности FAAR в 9.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.73% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.66% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPHE and FAAR have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPHE has higher volatility (9.46%) compared to FAAR (2.55%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs FAAR's -18.03%.
On 10-year performance, FAAR leads with 4.69% vs -2.80% for EPHE. On fees, EPHE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FAAR has performed better with a 4.69% return vs -2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPHE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 2.73% for EPHE.
EPHE is categorized as Asia Pacific Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 0.95% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPHE и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор