PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPHE с EZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPHE с EZA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) and EZA (iShares MSCI South Africa ETF) are both exchange-traded funds - EPHE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index, while EZA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPHE returned -2.82%/yr vs 8.12%/yr for EZA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EPHE и EZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у EZA с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям EZA по среднегодовой доходности: -2.82% против 8.12% соответственно.

EPHE

1 день
0.97%
1 месяц
0.81%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.21%
1 год
-7.80%
3 года*
0.90%
5 лет*
-3.02%
10 лет*
-2.82%

EZA

1 день
0.89%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
2.77%
1 год
33.90%
3 года*
23.45%
5 лет*
9.50%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPHE и EZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		0.32%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%-3.95%8.50%-17.50%20.20%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		-2.81%75.20%7.16%1.51%-5.18%7.91%-5.19%9.83%-25.24%36.03%

Correlation

The correlation between EPHE and EZA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г.

0.52

The correlation between EPHE and EZA shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPHE и EZA

Секторы
EPHE
EZA

Промышленность

30.8%
1.5%

Финансовые услуги

20.0%
33.5%

Коммунальные услуги

13.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%
14.3%

Недвижимость

11.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

4.8%
6.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.5%

Энергетика

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.1%
39.0%

Здравоохранение

-

1.1%

Технологии

-

-

Промышленность

EPHE
30.8%
EZA
1.5%

Финансовые услуги

EPHE
20.0%
EZA
33.5%

Коммунальные услуги

EPHE
13.5%
EZA

-

Потребительский циклический сектор

EPHE
12.7%
EZA
14.3%

Недвижимость

EPHE
11.2%
EZA
1.6%

Коммуникационные услуги

EPHE
4.8%
EZA
6.5%

Потребительский защитный сектор

EPHE
4.5%
EZA
2.5%

Энергетика

EPHE
1.3%
EZA

-

Сырьевые материалы

EPHE
1.1%
EZA
39.0%

Здравоохранение

EPHE

-

EZA
1.1%

Технологии

EPHE

-

EZA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Philippines ETF

iShares MSCI South Africa ETF

Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VTIEPHE с VXUSEPHE с GOVT
Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с PAF.LEZA с VTIEZA с SCHDEZA с INDA

Доходность на риск

EPHE vs. EZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 55
Ранг коэф-та Мартина
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c EZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPHEEZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
0.95

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
1.41

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.18

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.31

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

3.41

-4.47

EPHE vs. EZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа EZA равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и EZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPHE и EZA

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что меньше максимальной просадки EZA в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и EZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPHEEZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-64.64%

+10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-23.31%

+7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-23.31%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-34.94%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

-62.25%

+10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.66%

-18.05%

-15.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.00%

-16.92%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.28%

8.93%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и EZA

Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 4.96%, в то время как у iShares MSCI South Africa ETF (EZA) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPHEEZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

11.34%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

27.03%

-13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

31.92%

-13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

28.86%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

31.43%

-9.23%

Сравнение комиссий EPHE и EZA

И EPHE, и EZA имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и EZA

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности EZA в 6.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.10%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		6.34%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%

Часто задаваемые вопросы

EPHE and EZA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZA has higher volatility (11.34%) compared to EPHE (4.96%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs EZA's -64.64%.

On 10-year performance, EZA leads with 8.12% vs -2.82% for EPHE. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, EPHE has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZA has performed better with a 8.12% return vs -2.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPHE and EZA have the same expense ratio: 0.59% per year.

EZA has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 2.10% for EPHE.

EPHE is categorized as Asia Pacific Equities, while EZA is Emerging Markets Equities. EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index, while EZA tracks MSCI South Africa Index.

EZA currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPHE и EZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор