Сравнение EPHE с EWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).
EPHE и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и EWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPHE и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | -0.28% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -15.87% | -2.23% | -3.95% | 8.50% | -17.50% | 20.20% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям EWM по среднегодовой доходности: -2.63% против 1.84% соответственно.
EPHE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- -2.63%
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и EWM
EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.
Доходность на риск
EPHE vs. EWM — Ранг доходности на риск
EPHE
EWM
Сравнение EPHE c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPHE | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.84 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 2.51 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 3.17 | -3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 11.70 | -11.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPHE | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.84 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.38 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.11 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.07 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EPHE и EWM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и EWM
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности EWM в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.11% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и EWM
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и EWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPHE | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -89.19% | +35.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -9.09% | -7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -23.84% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | -43.81% | -7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -7.46% | -26.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -31.97% | +11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 2.46% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и EWM
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPHE | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 5.91% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 10.31% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 15.89% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 13.62% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 16.36% | +5.98% |