PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPHE с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPHE с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - EPHE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPHE returned -3.20%/yr vs 12.03%/yr for DBE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. EPHE charges 0.59%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности EPHE и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: -3.20% против 12.03% соответственно.

EPHE

1 день
0.24%
1 месяц
1.36%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.64%
1 год
-9.52%
3 года*
0.24%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
-3.20%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPHE и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		-1.12%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%-3.95%8.50%-17.50%20.20%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between EPHE and DBE is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

0.18

The correlation between EPHE and DBE shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Philippines ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VXUSEPHE с VTIEPHE с GOVT
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

EPHE vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPHEDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.43

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
2.96

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.40

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

5.89

-6.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

11.53

-12.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPHE vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPHEDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

2.43

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.67

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.43

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.09

-0.05

Просадки

Сравнение просадок EPHE и DBE

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPHEDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-86.69%

+32.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-14.41%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-23.89%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-38.74%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

-60.84%

+9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.62%

-30.27%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-57.31%

+36.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

7.35%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и DBE

Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 5.60%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPHEDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

12.95%

-7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

30.86%

-17.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

34.97%

-16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

29.39%

-11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

28.33%

-6.09%

Сравнение комиссий EPHE и DBE

EPHE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и DBE

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.13%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%

Часто задаваемые вопросы

EPHE and DBE have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to EPHE (5.60%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 12.03% vs -3.20% for EPHE. On fees, EPHE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EPHE has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 12.03% return vs -3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPHE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

EPHE has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 2.10% for DBE.

EPHE is categorized as Asia Pacific Equities, while DBE is Oil & Gas. EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPHE и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор