Сравнение EPGIX с USG

С начала года, EPGIX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у USG с доходностью 8.40%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EPGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPGIX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа USG равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGIX и USG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EPGIX и USG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность EPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что меньше доходности USG в 25.40%

Максимальная просадка EPGIX за все время составила -50.71%, что больше максимальной просадки USG в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGIX и USG.

EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что EPGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.