PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGIX с U-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGIX с U-UN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO).

EPGIX управляется Investment Managers Series Trust. U-UN.TO - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGIX и U-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGIX и U-UN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		5.76%129.72%8.80%2.51%-13.84%-17.82%37.43%37.47%5.95%
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		3.59%13.10%-18.98%82.59%7.23%182.62%22.75%-4.38%-10.99%
Разные валюты инструментов

EPGIX торгуется в USD, в то время как U-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EPGIX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у U-UN.TO с доходностью 3.59%.

EPGIX

1 день
6.99%
1 месяц
-19.17%
С начала года
5.76%
6 месяцев
17.74%
1 год
94.48%
3 года*
33.33%
5 лет*
16.56%
10 лет*
—

U-UN.TO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.25%
С начала года
3.59%
6 месяцев
1.56%
1 год
39.61%
3 года*
20.10%
5 лет*
36.15%
10 лет*
19.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund Class I

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Часто сравнивают с EPGIX:
EPGIX с EPGFXEPGIX с AUEPGIX с SSSSEPGIX с PMPIXEPGIX с QGLDXEPGIX с VGPMXEPGIX с GLD
Часто сравнивают с U-UN.TO:
U-UN.TO с URAU-UN.TO с URNMU-UN.TO с QGLDXU-UN.TO с HURA.TO

Сравнение комиссий EPGIX и U-UN.TO

EPGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии U-UN.TO в 0.60%.

EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund

Доходность на риск

EPGIX vs. U-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGIX
Ранг доходности на риск EPGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
U-UN.TO
Ранг доходности на риск U-UN.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-UN.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-UN.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-UN.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-UN.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-UN.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGIX c U-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGIXU-UN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.03

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.58

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

1.84

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.76

4.54

+8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGIX vs. U-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGIX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа U-UN.TO равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGIX и U-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGIXU-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.03

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.20

+0.40

Корреляция

Корреляция между EPGIX и U-UN.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGIX и U-UN.TO

Дивидендная доходность EPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, тогда как U-UN.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		6.59%6.96%10.56%0.00%0.00%2.76%8.83%
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPGIX и U-UN.TO

Максимальная просадка EPGIX за все время составила -50.71%, что меньше максимальной просадки U-UN.TO в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGIX и U-UN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGIXU-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.71%

-83.06%

+32.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-21.81%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.38%

-45.84%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.38%

-16.78%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-52.15%

+33.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

8.93%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGIX и U-UN.TO

EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что EPGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGIXU-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.75%

11.04%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.42%

27.81%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.05%

38.85%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.11%

68.04%

-35.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.69%

52.33%

-18.64%