PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGIX с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPGIX с GDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPGIX (EuroPac Gold Fund Class I) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both Gold funds. Over the past 5 years, EPGIX returned 13.05%/yr vs 19.08%/yr for GDX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. EPGIX charges 1.12%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности EPGIX и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPGIX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 0.73%.

EPGIX

1 день
-3.74%
1 месяц
0.73%
С начала года
3.10%
6 месяцев
8.36%
1 год
59.67%
3 года*
34.29%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—

GDX

1 день
1.65%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.73%
6 месяцев
6.93%
1 год
63.55%
3 года*
41.54%
5 лет*
19.08%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPGIX и GDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		3.10%129.72%8.80%2.51%-13.84%-17.82%37.43%37.47%5.95%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%9.85%

Correlation

The correlation between EPGIX and GDX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г.

0.95

The correlation between EPGIX and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund Class I

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с EPGIX:
EPGIX с EPGFXEPGIX с SSSSEPGIX с QGLDXEPGIX с AUEPGIX с PMPIXEPGIX с VGPMXEPGIX с GLD
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

EPGIX vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGIX
Ранг доходности на риск EPGIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGIX c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGIXGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.40

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.81

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.07

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

5.27

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGIX vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGIX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGIX и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGIXGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.40

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.13

+0.44

Просадки

Сравнение просадок EPGIX и GDX

Максимальная просадка EPGIX за все время составила -50.71%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGIX и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPGIXGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.71%

-80.34%

+29.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-30.84%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.88%

-30.84%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.95%

-46.51%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.40%

-25.41%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.59%

-40.43%

+21.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

12.09%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGIX и GDX

Текущая волатильность для EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) составляет 12.89%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что EPGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPGIXGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.89%

15.49%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.96%

37.51%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.64%

45.49%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.49%

36.40%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.83%

37.17%

-3.34%

Сравнение комиссий EPGIX и GDX

EPGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGIX и GDX

Дивидендная доходность EPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности GDX в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		6.75%6.96%10.56%0.00%0.00%2.76%8.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EPGIX and GDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDX has higher volatility (15.49%) compared to EPGIX (12.89%). In terms of maximum drawdown, EPGIX dropped -50.71% vs GDX's -80.34%.

EPGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPGIX и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор