Сравнение EPD с WM
EPD (Enterprise Products Partners L.P.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, EPD returned 10.61%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPD и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPD показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции EPD уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 10.61% против 15.36% соответственно.
EPD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 10.61%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам EPD и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 19.79% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between EPD and WM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1998 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
EPD:
$81.47B
WM:
$88.75B
EPD:
$2.69
WM:
$6.91
EPD:
13.83
WM:
31.76
EPD:
2.22
WM:
2.60
EPD:
1.58
WM:
3.49
EPD:
$51.57B
WM:
$25.41B
EPD:
$7.31B
WM:
$5.61B
EPD:
$10.11B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPD vs. WM — Ранг доходности на риск
EPD
WM
Сравнение EPD c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPD | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.96 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | -0.36 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | -0.79 | +10.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPD и WM
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPD | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -77.85% | +19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -16.70% | +9.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -18.14% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -18.14% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -30.07% | -27.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -10.24% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -17.69% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 7.58% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и WM
Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Waste Management, Inc. (WM) имеют волатильность 6.00% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPD | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 6.13% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 14.08% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 19.03% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 18.62% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 19.54% | +4.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и WM
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.88% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPD и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPD и WM
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
EPD and WM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (6.13%) compared to EPD (6.00%). In terms of maximum drawdown, EPD dropped -58.78% vs WM's -77.85%.
EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPD и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор