Сравнение EPD с VZ
EPD (Enterprise Products Partners L.P.) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, EPD returned 10.92%/yr vs 4.02%/yr for VZ. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EPD и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPD показывает доходность 23.11%, что значительно выше, чем у VZ с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции EPD превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 10.92% против 4.02% соответственно.
EPD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- 10.32%
- С начала года
- 23.11%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- 10.92%
- Всё время*
- 14.12%
VZ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 12.34%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 19.82%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 4.02%
- Всё время*
- 5.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $138.80M | $125.81M | $126.47M | |
| $1.41B | $1.23B | $1.26B |
Сравнение доходности по годам EPD и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 23.11% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
VZ Verizon Communications Inc. | 19.82% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between EPD and VZ is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
EPD:
$81.61B
VZ:
$194.04B
EPD:
$2.88
VZ:
$3.84
EPD:
13.10
VZ:
12.10
EPD:
1.41
VZ:
1.41
EPD:
2.72
VZ:
1.87
EPD:
$58.47B
VZ:
$138.90B
EPD:
$7.75B
VZ:
$82.07B
EPD:
$10.61B
VZ:
$47.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPD vs. VZ — Ранг доходности на риск
EPD
VZ
Сравнение EPD c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPD | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.96 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 2.17 | +6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPD и VZ
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPD | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -50.66% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -17.05% | +7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -17.05% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -38.38% | +20.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -41.21% | -16.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -6.63% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -14.80% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 7.55% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и VZ
Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 5.34%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPD | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 8.19% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 17.53% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 24.91% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 22.30% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 20.66% | +3.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и VZ
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности VZ в 6.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.85% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.01% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPD и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPD и VZ
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.20B при выручке в 18.27B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.16B при выручке в 34.25B, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 18.27B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.18B при выручке в 34.25B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 18.27B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.84B при выручке в 34.25B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
EPD and VZ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (8.19%) compared to EPD (5.34%). In terms of maximum drawdown, EPD dropped -58.78% vs VZ's -50.66%.
EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPD и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор