PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPD с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPD с QQQY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EPD (Enterprise Products Partners L.P.) is a stock, while QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Over the past year, EPD returned 24.43% vs 29.70% for QQQY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPD и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPD показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью 15.43%.

EPD

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.72%
С начала года
19.79%
6 месяцев
19.53%
1 год
24.43%
3 года*
20.73%
5 лет*
15.96%
10 лет*
10.61%

QQQY

1 день
0.55%
1 месяц
0.32%
С начала года
15.43%
6 месяцев
15.99%
1 год
29.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPD и QQQY

2026 (YTD)202520242023
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		19.79%9.45%28.00%-0.42%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		15.43%14.96%7.70%7.19%

Correlation

The correlation between EPD and QQQY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.09

The correlation between EPD and QQQY shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enterprise Products Partners L.P.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPQQQQY с TSLY

Доходность на риск

EPD vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPD c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPDQQQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.00

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.52

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.68

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

10.96

-1.46

EPD vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPD на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQY равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPD и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPD и QQQY

Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и QQQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPDQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-19.05%

-39.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-11.14%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-3.41%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-2.92%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.72%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EPD и QQQY

Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 6.00%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPDQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

7.00%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

12.87%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

14.92%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

15.12%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

15.12%

+9.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPD и QQQY

Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности QQQY в 35.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.88%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		35.39%45.34%83.34%20.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPD and QQQY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQY has higher volatility (7.00%) compared to EPD (6.00%). In terms of maximum drawdown, EPD dropped -58.78% vs QQQY's -19.05%.

QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPD и QQQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор