PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPD с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EPD с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EPD (Enterprise Products Partners L.P.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, EPD returned 10.61%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPD и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPD показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции EPD уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 10.61% против 24.39% соответственно.

EPD

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.05%
С начала года
19.79%
6 месяцев
19.53%
1 год
24.08%
3 года*
20.73%
5 лет*
15.96%
10 лет*
10.61%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPD и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		19.79%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between EPD and MSFT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1998 г.

0.18

The correlation between EPD and MSFT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPD:

$81.47B

MSFT:

$2.91T

EPS

EPD:

$2.69

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

EPD:

13.83

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

EPD:

2.22

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

EPD:

1.58

MSFT:

9.16

Общая выручка (12 мес.)

EPD:

$51.57B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPD:

$7.31B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

EPD:

$10.11B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enterprise Products Partners L.P.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

EPD vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPD c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPDMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.70

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
-0.84

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.89

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

-0.53

+3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

-1.08

+10.58

EPD vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPD на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPD и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPD и MSFT

Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPDMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-69.38%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-33.91%

+26.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-33.91%

+18.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-37.15%

+19.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

-37.15%

-20.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-27.46%

+21.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-21.78%

+11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

16.48%

-13.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EPD и MSFT

Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 6.00%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPDMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

10.52%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

22.31%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

25.42%

-9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

26.66%

-9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

27.06%

-2.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPD и MSFT

Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.88%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPD и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
14.39B
82.89B
(EPD) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPD и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enterprise Products Partners L.P. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
13.1%
67.6%
Активы портфеля
EPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

EPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

EPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

EPD and MSFT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to EPD (6.00%). In terms of maximum drawdown, EPD dropped -58.78% vs MSFT's -69.38%.

EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPD и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор