PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPD с CTAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EPD с CTAS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EPD (Enterprise Products Partners L.P.) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, EPD returned 10.61%/yr vs 23.61%/yr for CTAS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPD и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPD показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -5.80%. За последние 10 лет акции EPD уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 10.61% против 23.61% соответственно.

EPD

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.05%
С начала года
19.79%
6 месяцев
19.53%
1 год
24.08%
3 года*
20.73%
5 лет*
15.96%
10 лет*
10.61%

CTAS

1 день
-3.08%
1 месяц
4.74%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.53%
1 год
-19.83%
3 года*
14.43%
5 лет*
15.92%
10 лет*
23.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPD и CTAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		19.79%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%
CTAS
Cintas Corporation		-5.80%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%

Correlation

The correlation between EPD and CTAS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1998 г.

0.23

The correlation between EPD and CTAS shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPD:

$81.47B

CTAS:

$71.72B

EPS

EPD:

$2.69

CTAS:

$4.75

Коэффициент P/E

EPD:

13.83

CTAS:

37.08

Коэффициент PEG

EPD:

2.22

CTAS:

2.60

Коэффициент P/S

EPD:

1.58

CTAS:

6.51

Общая выручка (12 мес.)

EPD:

$51.57B

CTAS:

$11.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPD:

$7.31B

CTAS:

$1.33B

EBITDA (12 мес.)

EPD:

$10.11B

CTAS:

$2.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enterprise Products Partners L.P.

Cintas Corporation

Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN
Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с TSCOCTAS с VSTSCTAS с JCI

Доходность на риск

EPD vs. CTAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPD c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPDCTASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-1.00

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
-1.34

+3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.84

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

-0.75

+4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

-1.31

+10.81

EPD vs. CTAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPD на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа CTAS равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPD и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPD и CTAS

Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и CTAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPDCTASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-65.32%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-27.23%

+19.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-27.68%

+12.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-27.68%

+9.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

-48.38%

-9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-21.83%

+15.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-15.04%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

15.61%

-13.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EPD и CTAS

Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 6.00%, в то время как у Cintas Corporation (CTAS) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPDCTASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

8.54%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

15.74%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

20.40%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

22.60%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

26.70%

-2.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPD и CTAS

Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности CTAS в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation		1.02%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.88%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPD и CTAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
14.39B
2.84B
(EPD) Общая выручка
(CTAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPD и CTAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enterprise Products Partners L.P. и Cintas Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
13.1%
-97.8%
Активы портфеля
EPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.

CTAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.

EPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

CTAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

EPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

CTAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

EPD and CTAS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTAS has higher volatility (8.54%) compared to EPD (6.00%). In terms of maximum drawdown, EPD dropped -58.78% vs CTAS's -65.32%.

EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPD и CTAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор