Сравнение EPD с C
EPD (Enterprise Products Partners L.P.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, EPD returned 10.61%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPD и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPD показывает доходность 19.79%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции EPD уступали акциям C по среднегодовой доходности: 10.61% против 16.22% соответственно.
EPD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 10.61%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам EPD и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 19.79% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between EPD and C is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1998 г. | 0.27 |
The correlation between EPD and C shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EPD:
$81.47B
C:
$248.34B
EPD:
$2.69
C:
$8.65
EPD:
13.83
C:
16.17
EPD:
1.58
C:
1.51
EPD:
$51.57B
C:
$171.19B
EPD:
$7.31B
C:
$77.85B
EPD:
$10.11B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPD vs. C — Ранг доходности на риск
EPD
C
Сравнение EPD c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPD | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 5.64 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 16.25 | -6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPD и C
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPD | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -98.00% | +39.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -14.76% | +7.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -31.31% | +15.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -44.53% | +26.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -56.51% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -62.68% | +56.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -43.51% | +33.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 5.12% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и C
Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 6.00%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPD | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 8.30% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 23.09% | -9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 28.37% | -12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 29.20% | -11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 33.23% | -9.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и C
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.88% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPD и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPD и C
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
EPD and C have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to EPD (6.00%). In terms of maximum drawdown, EPD dropped -58.78% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPD и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор