PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPD с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPD с AMLP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EPD (Enterprise Products Partners L.P.) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, EPD returned 10.27%/yr vs 6.58%/yr for AMLP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EPD и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPD показывает доходность 21.59%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции EPD превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 10.27% против 6.58% соответственно.

EPD

1 день
-0.97%
1 месяц
1.67%
С начала года
21.59%
6 месяцев
19.54%
1 год
28.31%
3 года*
21.48%
5 лет*
17.25%
10 лет*
10.27%

AMLP

1 день
-0.90%
1 месяц
1.19%
С начала года
16.71%
6 месяцев
14.37%
1 год
17.34%
3 года*
20.21%
5 лет*
16.98%
10 лет*
6.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPD и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		21.59%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%
AMLP
Alerian MLP ETF		16.71%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between EPD and AMLP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2010 г.

0.78

The correlation between EPD and AMLP has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enterprise Products Partners L.P.

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

EPD vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPD c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPDAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.59

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.22

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.10

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

6.93

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPD vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPD на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMLP равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPD и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPDAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.59

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.85

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.24

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.23

+0.31

Просадки

Сравнение просадок EPD и AMLP

Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPDAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-77.19%

+18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-8.94%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-14.27%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-20.92%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

-72.62%

+14.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-3.77%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-17.39%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.70%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EPD и AMLP

Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что EPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPDAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.68%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

8.68%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

11.81%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

19.99%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

27.67%

-3.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPD и AMLP

Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности AMLP в 7.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.62%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.79%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%

Часто задаваемые вопросы

EPD and AMLP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPD has higher volatility (6.14%) compared to AMLP (4.68%). In terms of maximum drawdown, EPD dropped -58.78% vs AMLP's -77.19%.

EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPD и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор