Сравнение EPAM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPAM или VOO.
Основные характеристики
| EPAM | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -18.57% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | -10.46% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | -19.20% | 8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.43% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.35% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | -0.28 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 40.53% | 11.70% |
| Макс. просадка | -75.64% | -33.99% |
| Current Drawdown | -66.25% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между EPAM и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPAM и VOO
С начала года, EPAM показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции EPAM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 22.35% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPAM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAM и VOO
EPAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EPAM и VOO
Максимальная просадка EPAM за все время составила -75.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPAM и VOO
EPAM Systems, Inc. (EPAM) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что EPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.