Сравнение EPAM с VOO
EPAM (EPAM Systems, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, EPAM returned 1.56%/yr vs 15.61%/yr for VOO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EPAM и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAM показывает доходность -62.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции EPAM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.56% против 15.61% соответственно.
EPAM
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -25.12%
- С начала года
- -62.47%
- 6 месяцев
- -63.03%
- 1 год
- -54.23%
- 3 года*
- -28.91%
- 5 лет*
- -31.73%
- 10 лет*
- 1.56%
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам EPAM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | -62.47% | -12.38% | -21.36% | -9.28% | -50.97% | 86.54% | 68.91% | 82.88% | 7.99% | 67.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between EPAM and VOO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2012 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between EPAM and VOO has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAM vs. VOO — Ранг доходности на риск
EPAM
VOO
Сравнение EPAM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPAM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.35 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.67 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 11.96 | -13.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPAM и VOO
Максимальная просадка EPAM за все время составила -89.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.40% | -33.99% | -55.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.65% | -8.90% | -56.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.83% | -18.69% | -57.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.40% | -24.52% | -64.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.40% | -33.99% | -55.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.28% | -3.14% | -86.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.87% | -3.68% | -22.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.22% | 1.99% | +27.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAM и VOO
EPAM Systems, Inc. (EPAM) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что EPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 4.83% | +13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.20% | 9.82% | +30.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.58% | 12.46% | +34.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.70% | 16.91% | +37.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.93% | 18.02% | +27.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAM и VOO
EPAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
EPAM and VOO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPAM has higher volatility (18.34%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, EPAM dropped -89.40% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPAM и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор