PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPAM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPAM с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPAM (EPAM Systems, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, EPAM returned 2.56%/yr vs 15.56%/yr for VOO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EPAM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPAM показывает доходность -52.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции EPAM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.56% против 15.56% соответственно.

EPAM

1 день
-5.76%
1 месяц
-12.04%
С начала года
-52.52%
6 месяцев
-51.36%
1 год
-44.15%
3 года*
-27.91%
5 лет*
-27.40%
10 лет*
2.56%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPAM и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPAM
EPAM Systems, Inc.		-52.52%-12.38%-21.36%-9.28%-50.97%86.54%68.91%82.88%7.99%67.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between EPAM and VOO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г.

0.51

Over the past year, the correlation between EPAM and VOO has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EPAM Systems, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EPAM:
EPAM с GDYNEPAM с BTUEPAM с WITEPAM с UBEREPAM с SPYEPAM с MSFTEPAM с AMZN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

EPAM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPAM
Ранг доходности на риск EPAM: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPAM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPAM: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPAM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPAM: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPAM: 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPAM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPAMVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
2.39

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
3.25

-4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.43

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.16

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

14.73

-16.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPAM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPAM на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPAM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPAMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

2.39

-3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.83

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.87

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.89

-0.56

Просадки

Сравнение просадок EPAM и VOO

Максимальная просадка EPAM за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPAMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.50%

-33.99%

-53.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.49%

-8.90%

-50.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.49%

-18.69%

-52.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.50%

-24.52%

-62.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.50%

-33.99%

-53.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.44%

-0.70%

-85.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.66%

-3.69%

-21.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.95%

1.91%

+24.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EPAM и VOO

EPAM Systems, Inc. (EPAM) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что EPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPAMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

2.84%

+13.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.00%

8.90%

+29.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.66%

11.80%

+32.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.31%

16.81%

+37.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.80%

18.01%

+27.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPAM и VOO

EPAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPAM
EPAM Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

EPAM and VOO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPAM has higher volatility (16.68%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, EPAM dropped -87.50% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPAM и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор