Сравнение EPAM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPAM или VOO.
Корреляция
Корреляция между EPAM и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPAM и VOO
Основные характеристики
EPAM:
-0.84
VOO:
0.34
EPAM:
-0.99
VOO:
0.53
EPAM:
0.84
VOO:
1.07
EPAM:
-0.49
VOO:
0.42
EPAM:
-1.55
VOO:
1.60
EPAM:
24.45%
VOO:
3.13%
EPAM:
45.01%
VOO:
14.67%
EPAM:
-76.65%
VOO:
-33.99%
EPAM:
-76.44%
VOO:
-12.03%
Доходность по периодам
С начала года, EPAM показывает доходность -27.70%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции EPAM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.62% против 11.99% соответственно.
EPAM
-27.70%
-14.88%
-13.74%
-37.72%
0.91%
10.62%
VOO
-7.97%
-6.52%
-4.67%
4.91%
18.59%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPAM и VOO
EPAM
VOO
Сравнение EPAM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAM и VOO
EPAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.41% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок EPAM и VOO
Максимальная просадка EPAM за все время составила -76.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPAM и VOO
EPAM Systems, Inc. (EPAM) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что EPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.