Сравнение EPAM с SPY

С начала года, EPAM показывает доходность -17.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции EPAM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.17% против 13.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Корреляция между EPAM и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPAM на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPAM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EPAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

Максимальная просадка EPAM за все время составила -76.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EPAM Systems, Inc. (EPAM) имеет более высокую волатильность в 17.02% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что EPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.