Сравнение EPAM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPAM Systems, Inc. (EPAM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPAM или SPY.
Корреляция
Корреляция между EPAM и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPAM и SPY
Основные характеристики
EPAM:
-0.93
SPY:
0.32
EPAM:
-1.17
SPY:
0.51
EPAM:
0.81
SPY:
1.07
EPAM:
-0.55
SPY:
0.39
EPAM:
-1.74
SPY:
1.52
EPAM:
24.60%
SPY:
3.13%
EPAM:
45.69%
SPY:
14.74%
EPAM:
-78.32%
SPY:
-55.19%
EPAM:
-78.32%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, EPAM показывает доходность -33.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции EPAM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.96% против 11.89% соответственно.
EPAM
-33.47%
-21.44%
-20.52%
-41.70%
-0.76%
8.96%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPAM и SPY
EPAM
SPY
Сравнение EPAM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAM и SPY
EPAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок EPAM и SPY
Максимальная просадка EPAM за все время составила -78.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPAM и SPY
EPAM Systems, Inc. (EPAM) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что EPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.