Сравнение EPAM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPAM Systems, Inc. (EPAM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPAM или SPY.
Основные характеристики
| EPAM | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.90% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | -12.80% | 25.57% |
| Дох-ть за 3 года | -19.70% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.09% | 13.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.85% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | -0.30 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 40.51% | 11.60% |
| Макс. просадка | -75.64% | -55.19% |
| Current Drawdown | -66.80% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между EPAM и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPAM и SPY
С начала года, EPAM показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции EPAM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.85% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPAM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAM и SPY
EPAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EPAM и SPY
Максимальная просадка EPAM за все время составила -75.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPAM и SPY
EPAM Systems, Inc. (EPAM) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что EPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.