Сравнение EPAM с GDYN
EPAM (EPAM Systems, Inc.) and GDYN (Grid Dynamics Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 5 years, EPAM returned -31.73%/yr vs -22.06%/yr for GDYN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPAM и GDYN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAM показывает доходность -62.47%, что значительно ниже, чем у GDYN с доходностью -39.98%.
EPAM
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -25.12%
- С начала года
- -62.47%
- 6 месяцев
- -63.03%
- 1 год
- -54.23%
- 3 года*
- -28.91%
- 5 лет*
- -31.73%
- 10 лет*
- 1.56%
GDYN
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -23.98%
- С начала года
- -39.98%
- 6 месяцев
- -41.09%
- 1 год
- -53.11%
- 3 года*
- -15.01%
- 5 лет*
- -22.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPAM и GDYN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | -62.47% | -12.38% | -21.36% | -9.28% | -50.97% | 86.54% | 68.91% | 82.88% | 3.13% |
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. | -39.98% | -59.40% | 66.84% | 18.81% | -70.45% | 201.35% | 16.13% | 12.09% | 1.89% |
Correlation
The correlation between EPAM and GDYN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г. | 0.45 |
The correlation between EPAM and GDYN has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EPAM:
$4.17B
GDYN:
$458.97M
EPAM:
$6.96
GDYN:
$0.06
EPAM:
11.05
GDYN:
88.08
EPAM:
0.77
GDYN:
1.12
EPAM:
1.21
GDYN:
0.87
EPAM:
$5.56B
GDYN:
$415.51M
EPAM:
$1.58B
GDYN:
$141.58M
EPAM:
$670.13M
GDYN:
$14.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAM vs. GDYN — Ранг доходности на риск
EPAM
GDYN
Сравнение EPAM c GDYN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPAM | GDYN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.83 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.93 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -1.39 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPAM и GDYN
Максимальная просадка EPAM за все время составила -89.40%, примерно равная максимальной просадке GDYN в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и GDYN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAM | GDYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.40% | -87.45% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.65% | -57.38% | -8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.83% | -78.05% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.40% | -87.45% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.28% | -87.12% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.87% | -45.28% | +19.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.22% | 38.23% | -9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAM и GDYN
EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) имеют волатильность 18.34% и 18.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAM | GDYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 18.47% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.20% | 41.30% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.58% | 58.60% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.70% | 63.15% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.93% | 56.54% | -10.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAM и GDYN
Ни EPAM, ни GDYN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPAM и GDYN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPAM Systems, Inc. и Grid Dynamics Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPAM и GDYN
EPAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 388.01M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
GDYN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.23M при выручке в 104.10M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
EPAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.77M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
GDYN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.68M при выручке в 104.10M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
EPAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.52M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
GDYN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.47M при выручке в 104.10M, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
EPAM and GDYN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDYN has higher volatility (18.47%) compared to EPAM (18.34%). In terms of maximum drawdown, EPAM dropped -89.40% vs GDYN's -87.45%.
GDYN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPAM и GDYN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор