PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPAM с GDYN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPAM с GDYN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPAM или GDYN.

Корреляция

Корреляция между EPAM и GDYN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EPAM и GDYN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.50%
46.95%
EPAM
GDYN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPAM:

-0.74

GDYN:

0.72

Коэф-т Сортино

EPAM:

-0.81

GDYN:

1.30

Коэф-т Омега

EPAM:

0.87

GDYN:

1.16

Коэф-т Кальмара

EPAM:

-0.45

GDYN:

0.43

Коэф-т Мартина

EPAM:

-1.61

GDYN:

2.19

Индекс Язвы

EPAM:

22.17%

GDYN:

15.49%

Дневная вол-ть

EPAM:

48.45%

GDYN:

46.99%

Макс. просадка

EPAM:

-80.02%

GDYN:

-80.77%

Текущая просадка

EPAM:

-77.82%

GDYN:

-66.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPAM:

$9.01B

GDYN:

$1.17B

EPS

EPAM:

$7.84

GDYN:

$0.05

Коэффициент P/E

EPAM:

20.30

GDYN:

279.20

Коэффициент P/S

EPAM:

1.91

GDYN:

3.34

Коэффициент P/B

EPAM:

2.47

GDYN:

2.27

Общая выручка (12 мес.)

EPAM:

$3.56B

GDYN:

$270.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

EPAM:

$1.10B

GDYN:

$99.34M

EBITDA (12 мес.)

EPAM:

$533.49M

GDYN:

$18.57M

Доходность по периодам

С начала года, EPAM показывает доходность -31.95%, что значительно выше, чем у GDYN с доходностью -37.23%.

EPAM

С начала года

-31.95%

1 месяц

-8.67%

6 месяцев

-16.92%

1 год

-33.07%

5 лет

-5.03%

10 лет

9.25%

GDYN

С начала года

-37.23%

1 месяц

-14.30%

6 месяцев

-10.74%

1 год

40.58%

5 лет

10.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPAM и GDYN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPAM
Ранг риск-скорректированной доходности EPAM, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPAM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPAM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPAM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPAM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPAM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
GDYN
Ранг риск-скорректированной доходности GDYN, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDYN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDYN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDYN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDYN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDYN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPAM c GDYN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EPAM, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EPAM: -0.74
GDYN: 0.72
Коэффициент Сортино EPAM, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EPAM: -0.81
GDYN: 1.30
Коэффициент Омега EPAM, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EPAM: 0.87
GDYN: 1.16
Коэффициент Кальмара EPAM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EPAM: -0.45
GDYN: 0.43
Коэффициент Мартина EPAM, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EPAM: -1.61
GDYN: 2.19

Показатель коэффициента Шарпа EPAM на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа GDYN равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPAM и GDYN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.72
EPAM
GDYN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPAM и GDYN

Ни EPAM, ни GDYN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EPAM и GDYN

Максимальная просадка EPAM за все время составила -80.02%, примерно равная максимальной просадке GDYN в -80.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и GDYN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.82%
-66.83%
EPAM
GDYN

Волатильность

Сравнение волатильности EPAM и GDYN

Текущая волатильность для EPAM Systems, Inc. (EPAM) составляет 19.25%, в то время как у Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) волатильность равна 20.38%. Это указывает на то, что EPAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.25%
20.38%
EPAM
GDYN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPAM и GDYN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPAM Systems, Inc. и Grid Dynamics Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию