Сравнение EPAM с GDYN
EPAM (EPAM Systems, Inc.) and GDYN (Grid Dynamics Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 5 years, EPAM returned -27.40%/yr vs -14.74%/yr for GDYN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPAM и GDYN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAM показывает доходность -52.52%, что значительно ниже, чем у GDYN с доходностью -22.04%.
EPAM
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -12.04%
- С начала года
- -52.52%
- 6 месяцев
- -51.36%
- 1 год
- -44.15%
- 3 года*
- -27.91%
- 5 лет*
- -27.40%
- 10 лет*
- 2.56%
GDYN
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- 20.55%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -25.82%
- 1 год
- -42.48%
- 3 года*
- -10.47%
- 5 лет*
- -14.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPAM и GDYN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | -52.52% | -12.38% | -21.36% | -9.28% | -50.97% | 86.54% | 68.91% | 82.88% | 2.44% |
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. | -22.04% | -59.40% | 66.84% | 18.81% | -70.45% | 201.35% | 16.13% | 12.09% | 1.89% |
Correlation
The correlation between EPAM and GDYN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г. | 0.45 |
The correlation between EPAM and GDYN has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EPAM:
$5.27B
GDYN:
$596.15M
EPAM:
$6.96
GDYN:
$0.06
EPAM:
13.98
GDYN:
114.40
EPAM:
0.97
GDYN:
1.45
EPAM:
1.54
GDYN:
1.12
EPAM:
$5.56B
GDYN:
$415.51M
EPAM:
$1.58B
GDYN:
$141.58M
EPAM:
$670.13M
GDYN:
$14.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAM vs. GDYN — Ранг доходности на риск
EPAM
GDYN
Сравнение EPAM c GDYN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPAM | GDYN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.88 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.74 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | -1.16 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPAM | GDYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.24 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.07 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок EPAM и GDYN
Максимальная просадка EPAM за все время составила -87.50%, примерно равная максимальной просадке GDYN в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и GDYN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAM | GDYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -87.45% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.49% | -57.38% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.49% | -78.05% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.50% | -87.45% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.44% | -83.27% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.66% | -45.03% | +19.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.95% | 36.51% | -10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAM и GDYN
Текущая волатильность для EPAM Systems, Inc. (EPAM) составляет 16.68%, в то время как у Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что EPAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAM | GDYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 21.77% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 40.71% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 57.52% | -12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.31% | 62.98% | -8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.80% | 56.54% | -10.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAM и GDYN
Ни EPAM, ни GDYN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPAM и GDYN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPAM Systems, Inc. и Grid Dynamics Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPAM и GDYN
EPAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 388.01M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
GDYN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.23M при выручке в 104.10M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
EPAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.77M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
GDYN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.68M при выручке в 104.10M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
EPAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.52M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
GDYN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.47M при выручке в 104.10M, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
EPAM and GDYN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDYN has higher volatility (21.77%) compared to EPAM (16.68%). In terms of maximum drawdown, EPAM dropped -87.50% vs GDYN's -87.45%.
GDYN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPAM и GDYN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор