Сравнение EPAM с AMZN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение EPAM с AMZN

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPAM или AMZN.

Корреляция

Корреляция между EPAM и AMZN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EPAM и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EPAM

AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPAM:

-0.99

AMZN:

-0.21

Коэф-т Сортино

EPAM:

-1.29

AMZN:

-0.08

Коэф-т Омега

EPAM:

0.79

AMZN:

0.99

Коэф-т Кальмара

EPAM:

-0.57

AMZN:

-0.21

Коэф-т Мартина

EPAM:

-1.85

AMZN:

-0.71

Индекс Язвы

EPAM:

24.78%

AMZN:

8.80%

Дневная вол-ть

EPAM:

46.17%

AMZN:

30.29%

Макс. просадка

EPAM:

-79.84%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

EPAM:

-79.84%

AMZN:

-29.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPAM:

$8.23B

AMZN:

$1.81T

EPS

EPAM:

$7.84

AMZN:

$5.52

Цена/прибыль

EPAM:

18.45

AMZN:

30.98

PEG коэффициент

EPAM:

1.31

AMZN:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

EPAM:

$3.56B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPAM:

$1.10B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

EPAM:

$533.49M

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, EPAM показывает доходность -38.13%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -22.06%. За последние 10 лет акции EPAM уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 7.89% против 24.53% соответственно.

EPAM

С начала года

-38.13%

1 месяц

-27.23%

6 месяцев

-27.06%

1 год

-45.28%

5 лет

-4.82%

10 лет

7.89%

AMZN

С начала года

-22.06%

1 месяц

-14.18%

6 месяцев

-8.32%

1 год

-7.60%

5 лет

11.25%

10 лет

24.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPAM и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EPAM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPAM c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EPAM: -0.99

AMZN: -0.21

Коэффициент Сортино

EPAM: -1.29

AMZN: -0.08

Коэффициент Омега

EPAM: 0.79

AMZN: 0.99

Коэффициент Кальмара

EPAM: -0.57

AMZN: -0.21

Коэффициент Мартина

EPAM: -1.85

AMZN: -0.71

Показатель коэффициента Шарпа EPAM на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPAM и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EPAM

AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPAM и AMZN

Ни EPAM, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EPAM и AMZN

Максимальная просадка EPAM за все время составила -79.84%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EPAM

AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности EPAM и AMZN

EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Amazon.com, Inc. (AMZN) имеют волатильность 13.57% и 13.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EPAM

AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPAM и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPAM Systems, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EPAM с AMZN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EPAM и AMZN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPAM и AMZN

EPAM

AMZN

Сравнение EPAM c AMZN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPAM и AMZN

Просадки

Сравнение просадок EPAM и AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности EPAM и AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPAM и AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество