Сравнение EPAM с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Amazon.com, Inc (AMZN).
Доходность
Сравнение доходности EPAM и AMZN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPAM и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | -34.05% | -12.38% | -21.36% | -9.28% | -50.97% | 86.54% | 68.91% | 82.88% | 7.99% | 67.05% |
AMZN Amazon.com, Inc | -8.77% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Фундаментальные показатели
EPAM:
$7.48B
AMZN:
$2.29T
EPAM:
$6.74
AMZN:
$7.17
EPAM:
20.04
AMZN:
29.38
EPAM:
1.39
AMZN:
3.18
EPAM:
2.03
AMZN:
5.56
EPAM:
$5.46B
AMZN:
$716.92B
EPAM:
$1.54B
AMZN:
$360.51B
EPAM:
$664.07M
AMZN:
$143.56B
Доходность по периодам
С начала года, EPAM показывает доходность -34.05%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции EPAM уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 5.79% против 21.54% соответственно.
EPAM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -34.05%
- 6 месяцев
- -11.28%
- 1 год
- -19.35%
- 3 года*
- -23.26%
- 5 лет*
- -19.51%
- 10 лет*
- 5.79%
AMZN
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAM vs. AMZN — Ранг доходности на риск
EPAM
AMZN
Сравнение EPAM c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPAM | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.27 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 0.65 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.49 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.17 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPAM | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.27 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.17 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.66 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.55 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EPAM и AMZN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAM и AMZN
Ни EPAM, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EPAM и AMZN
Максимальная просадка EPAM за все время составила -82.05%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и AMZN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPAM | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -94.40% | +12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.82% | -21.74% | -20.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.05% | -56.15% | -25.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.05% | -56.15% | -25.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.17% | -17.10% | -64.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.95% | -28.27% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.91% | 9.09% | +7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAM и AMZN
Текущая волатильность для EPAM Systems, Inc. (EPAM) составляет 7.52%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что EPAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPAM | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 9.64% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.65% | 22.65% | +13.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.59% | 35.01% | +11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.73% | 35.31% | +18.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.46% | 32.51% | +12.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPAM и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPAM Systems, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPAM и AMZN
EPAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 423.20M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 103.43B при выручке в 213.39B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
EPAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 149.25M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 24.98B при выручке в 213.39B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
EPAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 109.35M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 213.39B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.