PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPAM с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPAM с AMZN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPAM или AMZN.

Корреляция

Корреляция между EPAM и AMZN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPAM и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPAM:

-0.07

AMZN:

0.30

Коэф-т Сортино

EPAM:

0.20

AMZN:

0.65

Коэф-т Омега

EPAM:

1.03

AMZN:

1.08

Коэф-т Кальмара

EPAM:

-0.04

AMZN:

0.32

Коэф-т Мартина

EPAM:

-0.17

AMZN:

0.86

Индекс Язвы

EPAM:

18.41%

AMZN:

11.64%

Дневная вол-ть

EPAM:

42.21%

AMZN:

34.57%

Макс. просадка

EPAM:

-80.02%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

EPAM:

-74.26%

AMZN:

-15.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPAM:

$10.45B

AMZN:

$2.24T

EPS

EPAM:

$7.16

AMZN:

$6.10

Коэффициент P/E

EPAM:

25.75

AMZN:

34.47

Коэффициент PEG

EPAM:

2.15

AMZN:

2.03

Коэффициент P/S

EPAM:

2.15

AMZN:

3.45

Коэффициент P/B

EPAM:

2.91

AMZN:

7.34

Общая выручка (12 мес.)

EPAM:

$4.86B

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPAM:

$1.45B

AMZN:

$295.09B

EBITDA (12 мес.)

EPAM:

$675.00M

AMZN:

$115.84B

Доходность по периодам

С начала года, EPAM показывает доходность -21.01%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -6.48%. За последние 10 лет акции EPAM уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 10.58% против 25.51% соответственно.

EPAM

С начала года

-21.01%

1 месяц

21.87%

6 месяцев

-24.57%

1 год

-3.04%

5 лет

-3.18%

10 лет

10.58%

AMZN

С начала года

-6.48%

1 месяц

14.24%

6 месяцев

-2.98%

1 год

10.31%

5 лет

11.27%

10 лет

25.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPAM и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPAM
Ранг риск-скорректированной доходности EPAM, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPAM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPAM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPAM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPAM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPAM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPAM c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPAM на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPAM и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPAM и AMZN

Ни EPAM, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EPAM и AMZN

Максимальная просадка EPAM за все время составила -80.02%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPAM и AMZN

EPAM Systems, Inc. (EPAM) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 12.34%. Это указывает на то, что EPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPAM и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPAM Systems, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
1.30B
155.67B
(EPAM) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPAM и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EPAM Systems, Inc. и Amazon.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
26.9%
34.8%
(EPAM) Валовая рентабельность
(AMZN) Валовая рентабельность
EPAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 349.68M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.10B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

EPAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPAM Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.33M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

EPAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.48M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.