PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPAM с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPAM с AMZN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPAM или AMZN.

Корреляция

Корреляция между EPAM и AMZN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EPAM и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,028.79%
1,911.43%
EPAM
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPAM:

-0.74

AMZN:

0.16

Коэф-т Сортино

EPAM:

-0.82

AMZN:

0.46

Коэф-т Омега

EPAM:

0.86

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

EPAM:

-0.45

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

EPAM:

-1.63

AMZN:

0.50

Индекс Язвы

EPAM:

22.03%

AMZN:

10.58%

Дневная вол-ть

EPAM:

48.45%

AMZN:

33.83%

Макс. просадка

EPAM:

-80.02%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

EPAM:

-77.97%

AMZN:

-22.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPAM:

$8.64B

AMZN:

$1.92T

EPS

EPAM:

$8.12

AMZN:

$5.53

Коэффициент P/E

EPAM:

18.79

AMZN:

32.66

Коэффициент PEG

EPAM:

1.33

AMZN:

1.36

Коэффициент P/S

EPAM:

1.83

AMZN:

3.00

Коэффициент P/B

EPAM:

2.30

AMZN:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

EPAM:

$3.56B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPAM:

$1.10B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

EPAM:

$533.49M

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, EPAM показывает доходность -32.41%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -14.97%. За последние 10 лет акции EPAM уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 9.33% против 23.94% соответственно.

EPAM

С начала года

-32.41%

1 месяц

-11.71%

6 месяцев

-17.25%

1 год

-35.50%

5 лет

-4.90%

10 лет

9.33%

AMZN

С начала года

-14.97%

1 месяц

-9.32%

6 месяцев

0.09%

1 год

5.63%

5 лет

9.16%

10 лет

23.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPAM и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPAM
Ранг риск-скорректированной доходности EPAM, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPAM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPAM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPAM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPAM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPAM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPAM c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EPAM, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EPAM: -0.74
AMZN: 0.16
Коэффициент Сортино EPAM, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EPAM: -0.82
AMZN: 0.46
Коэффициент Омега EPAM, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EPAM: 0.86
AMZN: 1.06
Коэффициент Кальмара EPAM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EPAM: -0.45
AMZN: 0.17
Коэффициент Мартина EPAM, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EPAM: -1.63
AMZN: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа EPAM на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPAM и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.16
EPAM
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPAM и AMZN

Ни EPAM, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EPAM и AMZN

Максимальная просадка EPAM за все время составила -80.02%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.97%
-22.94%
EPAM
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности EPAM и AMZN

EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Amazon.com, Inc. (AMZN) имеют волатильность 19.22% и 19.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.22%
19.70%
EPAM
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPAM и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPAM Systems, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию