Сравнение EPAM с AMZN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение EPAM с AMZN

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPAM или AMZN.

Корреляция

Корреляция между EPAM и AMZN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPAM и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EPAM

AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPAM:

-0.23

AMZN:

1.30

Коэф-т Сортино

EPAM:

-0.01

AMZN:

1.81

Коэф-т Омега

EPAM:

1.00

AMZN:

1.23

Коэф-т Кальмара

EPAM:

-0.13

AMZN:

1.82

Коэф-т Мартина

EPAM:

-0.33

AMZN:

5.84

Индекс Язвы

EPAM:

30.38%

AMZN:

6.07%

Дневная вол-ть

EPAM:

43.71%

AMZN:

27.42%

Макс. просадка

EPAM:

-76.27%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

EPAM:

-63.71%

AMZN:

-5.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPAM:

$14.99B

AMZN:

$2.51T

EPS

EPAM:

$7.58

AMZN:

$5.32

Цена/прибыль

EPAM:

34.35

AMZN:

43.07

PEG коэффициент

EPAM:

1.78

AMZN:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

EPAM:

$3.48B

AMZN:

$637.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPAM:

$1.02B

AMZN:

$307.28B

EBITDA (12 мес.)

EPAM:

$501.85M

AMZN:

$107.08B

Доходность по периодам

С начала года, EPAM показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции EPAM уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 17.66% против 28.59% соответственно.

EPAM

С начала года

11.36%

1 месяц

13.95%

6 месяцев

34.77%

1 год

-9.33%

5 лет

2.25%

10 лет

17.66%

AMZN

С начала года

4.45%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

37.26%

1 год

34.92%

5 лет

17.17%

10 лет

28.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPAM и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EPAM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPAM c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPAM

AMZN

Показатель коэффициента Шарпа EPAM на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPAM и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EPAM

AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPAM и AMZN

Ни EPAM, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EPAM и AMZN

Максимальная просадка EPAM за все время составила -76.27%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EPAM

AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности EPAM и AMZN

Текущая волатильность для EPAM Systems, Inc. (EPAM) составляет 7.21%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что EPAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EPAM

AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPAM и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPAM Systems, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EPAM с AMZN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EPAM и AMZN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPAM и AMZN

EPAM

AMZN

Сравнение EPAM c AMZN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPAM и AMZN

Просадки

Сравнение просадок EPAM и AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности EPAM и AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPAM и AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество