PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPAM с WIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPAM с WIT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Wipro Limited (WIT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPAM или WIT.

Корреляция

Корреляция между EPAM и WIT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPAM и WIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Wipro Limited (WIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPAM:

-0.06

WIT:

0.22

Коэф-т Сортино

EPAM:

-0.54

WIT:

0.41

Коэф-т Омега

EPAM:

0.91

WIT:

1.05

Коэф-т Кальмара

EPAM:

-0.36

WIT:

0.09

Коэф-т Мартина

EPAM:

-1.24

WIT:

0.42

Индекс Язвы

EPAM:

23.45%

WIT:

10.77%

Дневная вол-ть

EPAM:

50.04%

WIT:

30.11%

Макс. просадка

EPAM:

-80.02%

WIT:

-74.86%

Текущая просадка

EPAM:

-75.32%

WIT:

-40.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPAM:

$10.03B

WIT:

$29.50B

EPS

EPAM:

$7.83

WIT:

$0.15

Коэффициент P/E

EPAM:

22.62

WIT:

18.80

Коэффициент PEG

EPAM:

1.44

WIT:

2.65

Коэффициент P/S

EPAM:

2.06

WIT:

0.03

Коэффициент P/B

EPAM:

2.48

WIT:

3.08

Общая выручка (12 мес.)

EPAM:

$4.86B

WIT:

$665.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPAM:

$1.45B

WIT:

$203.57B

EBITDA (12 мес.)

EPAM:

$534.31M

WIT:

$146.90B

Доходность по периодам

С начала года, EPAM показывает доходность -24.26%, что значительно ниже, чем у WIT с доходностью -18.98%. За последние 10 лет акции EPAM превзошли акции WIT по среднегодовой доходности: 10.35% против 3.49% соответственно.

EPAM

С начала года

-24.26%

1 месяц

19.86%

6 месяцев

-24.14%

1 год

-3.44%

5 лет

-4.37%

10 лет

10.35%

WIT

С начала года

-18.98%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

-16.26%

1 год

7.82%

5 лет

14.27%

10 лет

3.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPAM и WIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPAM
Ранг риск-скорректированной доходности EPAM, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPAM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPAM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPAM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPAM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPAM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
WIT
Ранг риск-скорректированной доходности WIT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WIT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPAM c WIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Wipro Limited (WIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPAM на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа WIT равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPAM и WIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPAM и WIT

EPAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPAM
EPAM Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WIT
Wipro Limited		2.45%0.30%0.22%3.03%0.12%0.50%0.28%0.30%0.27%0.91%1.65%8.86%

Просадки

Сравнение просадок EPAM и WIT

Максимальная просадка EPAM за все время составила -80.02%, что больше максимальной просадки WIT в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и WIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPAM и WIT

EPAM Systems, Inc. (EPAM) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Wipro Limited (WIT) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что EPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPAM и WIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPAM Systems, Inc. и Wipro Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
1.30B
223.19B
(EPAM) Общая выручка
(WIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPAM и WIT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EPAM Systems, Inc. и Wipro Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%20212022202320242025
26.9%
31.0%
(EPAM) Валовая рентабельность
(WIT) Валовая рентабельность
EPAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 349.68M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

WIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wipro Limited сообщила о валовой прибыли в 69.27B при выручке в 223.19B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

EPAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPAM Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.33M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

WIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wipro Limited сообщила об операционной прибыли в 38.97B при выручке в 223.19B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

EPAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.48M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

WIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wipro Limited сообщила о чистой прибыли в 33.54B при выручке в 223.19B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.