Сравнение EPAM с MSFT
EPAM (EPAM Systems, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — EPAM in Information Technology Services, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, EPAM returned 2.50%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPAM и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAM показывает доходность -57.21%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции EPAM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 2.50% против 23.73% соответственно.
EPAM
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- -59.27%
- С начала года
- -57.21%
- 1 год
- -47.45%
- 3 года*
- -28.80%
- 5 лет*
- -30.16%
- 10 лет*
- 2.50%
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам EPAM и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | -57.21% | -12.38% | -21.36% | -9.28% | -50.97% | 86.54% | 68.91% | 82.88% | 7.99% | 67.05% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between EPAM and MSFT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2012 г. | 0.42 |
The correlation between EPAM and MSFT shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EPAM:
$4.58B
MSFT:
$2.98T
EPAM:
$7.02
MSFT:
$16.79
EPAM:
12.49
MSFT:
23.89
EPAM:
0.87
MSFT:
9.40
EPAM:
1.38
MSFT:
7.21
EPAM:
$5.56B
MSFT:
$318.27B
EPAM:
$1.58B
MSFT:
$217.41B
EPAM:
$670.13M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAM vs. MSFT — Ранг доходности на риск
EPAM
MSFT
Сравнение EPAM c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPAM | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.89 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.58 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.08 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPAM и MSFT
Максимальная просадка EPAM за все время составила -89.40%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.40% | -69.38% | -20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.65% | -34.50% | -31.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.83% | -34.50% | -41.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.40% | -37.15% | -52.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.40% | -37.15% | -52.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.78% | -25.54% | -62.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -21.80% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.68% | 18.60% | +14.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAM и MSFT
EPAM Systems, Inc. (EPAM) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что EPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.86% | 10.80% | +9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.41% | 24.46% | +16.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.64% | 27.35% | +20.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.95% | 27.05% | +27.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.93% | 27.18% | +18.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAM и MSFT
EPAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPAM и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPAM Systems, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPAM и MSFT
EPAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 388.01M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
EPAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.77M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
EPAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.52M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
EPAM and MSFT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPAM has higher volatility (19.86%) compared to MSFT (10.80%). In terms of maximum drawdown, EPAM dropped -89.40% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPAM и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор