PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPAM с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EPAM с MSFT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EPAM (EPAM Systems, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — EPAM in Information Technology Services, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, EPAM returned 1.56%/yr vs 23.85%/yr for MSFT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPAM и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPAM показывает доходность -62.47%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -22.33%. За последние 10 лет акции EPAM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 1.56% против 23.85% соответственно.

EPAM

1 день
1.12%
1 месяц
-25.12%
С начала года
-62.47%
6 месяцев
-63.03%
1 год
-54.23%
3 года*
-28.91%
5 лет*
-31.73%
10 лет*
1.56%

MSFT

1 день
1.80%
1 месяц
-10.66%
С начала года
-22.33%
6 месяцев
-22.85%
1 год
-22.44%
3 года*
4.54%
5 лет*
7.88%
10 лет*
23.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPAM и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPAM
EPAM Systems, Inc.		-62.47%-12.38%-21.36%-9.28%-50.97%86.54%68.91%82.88%7.99%67.05%
MSFT
Microsoft Corporation		-22.33%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between EPAM and MSFT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2012 г.

0.42

Over the past year, the correlation between EPAM and MSFT has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPAM:

$4.17B

MSFT:

$2.78T

EPS

EPAM:

$6.96

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

EPAM:

11.05

MSFT:

22.27

Коэффициент P/S

EPAM:

0.77

MSFT:

8.76

Коэффициент P/B

EPAM:

1.21

MSFT:

6.72

Общая выручка (12 мес.)

EPAM:

$5.56B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPAM:

$1.58B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

EPAM:

$670.13M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EPAM Systems, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с EPAM:
EPAM с GDYNEPAM с BTUEPAM с WITEPAM с UBEREPAM с SPYEPAM с AMZNEPAM с VOO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

EPAM vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPAM
Ранг доходности на риск EPAM: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPAM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPAM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPAM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPAM: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPAM: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPAM c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPAMMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
-0.87

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
-1.10

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.86

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.66

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

-1.32

-0.54

EPAM vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPAM на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPAM и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPAM и MSFT

Максимальная просадка EPAM за все время составила -89.40%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPAMMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.40%

-69.38%

-20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.65%

-33.91%

-31.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.83%

-33.91%

-41.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.40%

-37.15%

-52.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.40%

-37.15%

-52.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.28%

-30.58%

-58.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.87%

-21.79%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.22%

17.08%

+12.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EPAM и MSFT

EPAM Systems, Inc. (EPAM) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что EPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPAMMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.34%

11.34%

+7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.20%

22.94%

+17.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.58%

26.02%

+20.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.70%

26.79%

+27.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.93%

27.09%

+18.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPAM и MSFT

EPAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPAM
EPAM Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.95%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPAM и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPAM Systems, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.40B
82.89B
(EPAM) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPAM и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EPAM Systems, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
27.7%
67.6%
Активы портфеля
EPAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 388.01M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

EPAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.77M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

EPAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.52M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

EPAM and MSFT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPAM has higher volatility (18.34%) compared to MSFT (11.34%). In terms of maximum drawdown, EPAM dropped -89.40% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPAM и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор