Сравнение EPAM с MSFT
EPAM (EPAM Systems, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — EPAM in Information Technology Services, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, EPAM returned 2.56%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPAM и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAM показывает доходность -52.52%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции EPAM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 2.56% против 25.03% соответственно.
EPAM
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -12.04%
- С начала года
- -52.52%
- 6 месяцев
- -51.36%
- 1 год
- -44.15%
- 3 года*
- -27.91%
- 5 лет*
- -27.40%
- 10 лет*
- 2.56%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам EPAM и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | -52.52% | -12.38% | -21.36% | -9.28% | -50.97% | 86.54% | 68.91% | 82.88% | 7.99% | 67.05% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between EPAM and MSFT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between EPAM and MSFT has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EPAM:
$5.27B
MSFT:
$3.18T
EPAM:
$6.96
MSFT:
$16.79
EPAM:
13.98
MSFT:
25.45
EPAM:
0.97
MSFT:
10.01
EPAM:
1.54
MSFT:
7.68
EPAM:
$5.56B
MSFT:
$318.27B
EPAM:
$1.58B
MSFT:
$217.41B
EPAM:
$670.13M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAM vs. MSFT — Ранг доходности на риск
EPAM
MSFT
Сравнение EPAM c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPAM | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.97 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.21 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | -0.44 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPAM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.28 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.46 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.93 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.75 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок EPAM и MSFT
Максимальная просадка EPAM за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -69.38% | -18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.49% | -33.91% | -25.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.49% | -33.91% | -37.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.50% | -37.15% | -50.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.50% | -37.15% | -50.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.44% | -20.67% | -65.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.66% | -21.78% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.95% | 15.95% | +10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAM и MSFT
EPAM Systems, Inc. (EPAM) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что EPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 9.95% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 22.34% | +15.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 25.12% | +19.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.31% | 26.63% | +27.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.80% | 27.04% | +18.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAM и MSFT
EPAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPAM и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPAM Systems, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPAM и MSFT
EPAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 388.01M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
EPAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.77M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
EPAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.52M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
EPAM and MSFT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPAM has higher volatility (16.68%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, EPAM dropped -87.50% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPAM и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор