Сравнение EPAM с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPAM или MSFT.
Основные характеристики
| EPAM | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -18.57% | 8.34% |
| Дох-ть за 1 год | -10.46% | 34.24% |
| Дох-ть за 3 года | -19.20% | 19.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.43% | 27.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.35% | 28.57% |
| Коэф-т Шарпа | -0.28 | 1.64 |
| Дневная вол-ть | 40.53% | 21.12% |
| Макс. просадка | -75.64% | -69.41% |
| Current Drawdown | -66.25% | -5.29% |
Фундаментальные показатели
| EPAM | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.03B | $3.02T |
| Прибыль на акцию | $7.07 | $11.55 |
| Цена/прибыль | 34.25 | 35.21 |
| PEG коэффициент | 1.33 | 2.02 |
| Выручка (12 мес.) | $4.69B | $236.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.56B | $135.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $675.45M | $125.18B |
Корреляция
Корреляция между EPAM и MSFT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPAM и MSFT
С начала года, EPAM показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции EPAM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 22.35% против 28.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPAM c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAM и MSFT
EPAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок EPAM и MSFT
Максимальная просадка EPAM за все время составила -75.64%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPAM и MSFT
EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 6.86% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPAM и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPAM Systems, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности