Сравнение EPAM с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPAM или MSFT.
Доходность
Сравнение доходности EPAM и MSFT
Доходность по периодам
С начала года, EPAM показывает доходность -17.51%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции EPAM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.17% против 26.24% соответственно.
EPAM
-17.51%
28.43%
36.18%
-3.99%
2.89%
17.17%
MSFT
11.72%
-1.59%
-2.69%
11.19%
23.90%
26.24%
Фундаментальные показатели
| EPAM | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.30B | $3.09T |
| EPS | $7.69 | $12.12 |
| Цена/прибыль | 30.49 | 34.28 |
| PEG коэффициент | 1.73 | 2.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.64B | $254.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.36B | $176.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $657.56M | $139.14B |
Основные характеристики
| EPAM | MSFT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 0.57 |
| Коэф-т Сортино | 0.19 | 0.86 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | -0.13 | 1.70 |
| Индекс Язвы | 28.67% | 6.58% |
| Дневная вол-ть | 43.94% | 19.48% |
| Макс. просадка | -76.27% | -69.39% |
| Текущая просадка | -65.82% | -10.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EPAM и MSFT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPAM c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAM и MSFT
EPAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.74% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок EPAM и MSFT
Максимальная просадка EPAM за все время составила -76.27%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPAM и MSFT
EPAM Systems, Inc. (EPAM) имеет более высокую волатильность в 17.02% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что EPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPAM и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPAM Systems, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности