PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPAM с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPAM с MSFT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPAM или MSFT.

Корреляция

Корреляция между EPAM и MSFT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPAM и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPAM:

-0.06

MSFT:

0.28

Коэф-т Сортино

EPAM:

-0.54

MSFT:

0.63

Коэф-т Омега

EPAM:

0.91

MSFT:

1.08

Коэф-т Кальмара

EPAM:

-0.36

MSFT:

0.34

Коэф-т Мартина

EPAM:

-1.24

MSFT:

0.75

Индекс Язвы

EPAM:

23.45%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

EPAM:

50.04%

MSFT:

25.63%

Макс. просадка

EPAM:

-80.02%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

EPAM:

-75.32%

MSFT:

-5.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPAM:

$10.03B

MSFT:

$3.26T

EPS

EPAM:

$7.83

MSFT:

$12.94

Коэффициент P/E

EPAM:

22.62

MSFT:

33.91

Коэффициент PEG

EPAM:

1.44

MSFT:

2.06

Коэффициент P/S

EPAM:

2.06

MSFT:

12.08

Коэффициент P/B

EPAM:

2.48

MSFT:

10.13

Общая выручка (12 мес.)

EPAM:

$4.86B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPAM:

$1.45B

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

EPAM:

$534.31M

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, EPAM показывает доходность -24.26%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции EPAM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 10.35% против 26.52% соответственно.

EPAM

С начала года

-24.26%

1 месяц

19.86%

6 месяцев

-24.14%

1 год

-3.44%

5 лет

-4.37%

10 лет

10.35%

MSFT

С начала года

4.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

4.25%

1 год

6.59%

5 лет

20.31%

10 лет

26.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPAM и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPAM
Ранг риск-скорректированной доходности EPAM, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPAM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPAM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPAM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPAM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPAM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPAM c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPAM на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPAM и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPAM и MSFT

EPAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPAM
EPAM Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок EPAM и MSFT

Максимальная просадка EPAM за все время составила -80.02%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPAM и MSFT

EPAM Systems, Inc. (EPAM) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что EPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPAM и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPAM Systems, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
1.30B
70.07B
(EPAM) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPAM и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EPAM Systems, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
26.9%
68.7%
(EPAM) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
EPAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 349.68M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

EPAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPAM Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.33M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

EPAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.48M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.