Сравнение EPAM с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности EPAM и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPAM и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | -33.91% | -12.38% | -21.36% | -9.28% | -50.97% | 86.54% | 68.91% | 82.88% | 7.99% | 67.05% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.28% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
EPAM:
$7.49B
MSFT:
$2.76T
EPAM:
$6.74
MSFT:
$15.98
EPAM:
20.08
MSFT:
23.16
EPAM:
1.39
MSFT:
9.04
EPAM:
2.04
MSFT:
7.06
EPAM:
$5.46B
MSFT:
$305.45B
EPAM:
$1.54B
MSFT:
$209.50B
EPAM:
$664.07M
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, EPAM показывает доходность -33.91%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -23.28%. За последние 10 лет акции EPAM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 5.81% против 22.44% соответственно.
EPAM
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -33.91%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- -19.81%
- 3 года*
- -23.21%
- 5 лет*
- -19.48%
- 10 лет*
- 5.81%
MSFT
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 22.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAM vs. MSFT — Ранг доходности на риск
EPAM
MSFT
Сравнение EPAM c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPAM | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.02 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | 0.15 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.02 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.05 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.12 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPAM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.02 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.37 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.84 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.74 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между EPAM и MSFT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAM и MSFT
EPAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок EPAM и MSFT
Максимальная просадка EPAM за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPAM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -69.38% | -12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.82% | -33.91% | -7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.05% | -37.15% | -44.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.05% | -37.15% | -44.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.13% | -31.43% | -49.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.93% | -21.77% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.73% | 12.46% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAM и MSFT
EPAM Systems, Inc. (EPAM) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что EPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPAM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 6.48% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.73% | 19.15% | +16.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.59% | 26.46% | +20.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.73% | 26.19% | +27.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.47% | 26.89% | +18.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPAM и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPAM Systems, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPAM и MSFT
EPAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 423.20M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
EPAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 149.25M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
EPAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 109.35M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.