PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPAM с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPAM с SOXX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPAM (EPAM Systems, Inc.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, EPAM returned 2.50%/yr vs 33.24%/yr for SOXX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPAM и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPAM Systems, Inc. (EPAM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPAM показывает доходность -57.21%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.35%. За последние 10 лет акции EPAM уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 2.50% против 33.24% соответственно.

EPAM

1 день
2.02%
1 месяц
-6.06%
6 месяцев
-59.27%
С начала года
-57.21%
1 год
-47.45%
3 года*
-28.80%
5 лет*
-30.16%
10 лет*
2.50%

SOXX

1 день
-4.46%
1 месяц
-10.27%
6 месяцев
57.49%
С начала года
76.35%
1 год
117.02%
3 года*
45.18%
5 лет*
31.15%
10 лет*
33.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPAM и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPAM
EPAM Systems, Inc.		-57.21%-12.38%-21.36%-9.28%-50.97%86.54%68.91%82.88%7.99%67.05%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		76.35%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between EPAM and SOXX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2012 г.

0.43

The correlation between EPAM and SOXX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EPAM Systems, Inc.

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EPAM:
EPAM с GDYNEPAM с BTUEPAM с WITEPAM с UBEREPAM с SPYEPAM с MSFTEPAM с AMZN
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

EPAM vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPAM
Ранг доходности на риск EPAM: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPAM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPAM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPAM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPAM: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPAM: 77
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPAM c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPAMSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.78

-3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
3.00

-4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.41

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

6.19

-6.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

22.06

-23.51

EPAM vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPAM на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPAM и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPAM и SOXX

Максимальная просадка EPAM за все время составила -89.40%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPAMSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.40%

-70.21%

-19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.65%

-19.01%

-46.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.83%

-41.36%

-34.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.40%

-45.75%

-43.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.40%

-45.75%

-43.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.78%

-19.01%

-68.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.15%

-19.92%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.68%

5.32%

+27.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EPAM и SOXX

EPAM Systems, Inc. (EPAM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 19.86% и 20.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPAMSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.86%

20.64%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.41%

36.86%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.64%

42.42%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.95%

37.83%

+17.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.93%

34.30%

+11.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPAM и SOXX

EPAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPAM
EPAM Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

EPAM and SOXX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (20.64%) compared to EPAM (19.86%). In terms of maximum drawdown, EPAM dropped -89.40% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPAM и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор