PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPAM с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPAM с SOXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPAM (EPAM Systems, Inc.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, EPAM returned 2.56%/yr vs 65.39%/yr for SOXL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPAM и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPAM показывает доходность -52.52%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 567.48%. За последние 10 лет акции EPAM уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 2.56% против 65.39% соответственно.

EPAM

1 день
-5.76%
1 месяц
-12.04%
С начала года
-52.52%
6 месяцев
-51.36%
1 год
-44.15%
3 года*
-27.91%
5 лет*
-27.40%
10 лет*
2.56%

SOXL

1 день
5.34%
1 месяц
119.95%
С начала года
567.48%
6 месяцев
502.28%
1 год
1,438.30%
3 года*
135.13%
5 лет*
48.72%
10 лет*
65.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPAM и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPAM
EPAM Systems, Inc.		-52.52%-12.38%-21.36%-9.28%-50.97%86.54%68.91%82.88%7.99%67.05%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		567.48%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between EPAM and SOXL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г.

0.45

Over the past year, the correlation between EPAM and SOXL has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EPAM Systems, Inc.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с EPAM:
EPAM с GDYNEPAM с BTUEPAM с WITEPAM с UBEREPAM с SPYEPAM с MSFTEPAM с AMZN
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

EPAM vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPAM
Ранг доходности на риск EPAM: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPAM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPAM: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPAM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPAM: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPAM: 22
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPAM c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPAMSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
14.28

-15.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
5.17

-6.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.72

-0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

33.47

-34.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

114.79

-116.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPAM vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPAM на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 14.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPAM и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPAMSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

14.28

-15.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.46

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.66

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.52

-0.19

Просадки

Сравнение просадок EPAM и SOXL

Максимальная просадка EPAM за все время составила -87.50%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPAMSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.50%

-90.46%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.49%

-43.47%

-16.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.49%

-87.88%

+16.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.50%

-90.46%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.50%

-90.46%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.44%

0.00%

-86.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.66%

-35.01%

+9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.95%

12.65%

+13.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EPAM и SOXL

Текущая волатильность для EPAM Systems, Inc. (EPAM) составляет 16.68%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 40.82%. Это указывает на то, что EPAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPAMSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

40.82%

-24.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.00%

81.29%

-43.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.66%

102.11%

-57.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.31%

107.25%

-52.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.80%

99.04%

-53.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPAM и SOXL

EPAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EPAM
EPAM Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

EPAM and SOXL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (40.82%) compared to EPAM (16.68%). In terms of maximum drawdown, EPAM dropped -87.50% vs SOXL's -90.46%.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (14.28 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPAM и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор