PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPAM с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPAM с SOXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPAM (EPAM Systems, Inc.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, EPAM returned 2.50%/yr vs 53.10%/yr for SOXL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPAM и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPAM показывает доходность -57.21%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%. За последние 10 лет акции EPAM уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 2.50% против 53.10% соответственно.

EPAM

1 день
2.02%
1 месяц
-6.06%
6 месяцев
-59.27%
С начала года
-57.21%
1 год
-47.45%
3 года*
-28.80%
5 лет*
-30.16%
10 лет*
2.50%

SOXL

1 день
-13.94%
1 месяц
-37.01%
6 месяцев
145.32%
С начала года
239.00%
1 год
427.27%
3 года*
72.95%
5 лет*
31.92%
10 лет*
53.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPAM и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPAM
EPAM Systems, Inc.		-57.21%-12.38%-21.36%-9.28%-50.97%86.54%68.91%82.88%7.99%67.05%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		239.00%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between EPAM and SOXL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2012 г.

0.43

The correlation between EPAM and SOXL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EPAM Systems, Inc.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с EPAM:
EPAM с GDYNEPAM с BTUEPAM с WITEPAM с UBEREPAM с SPYEPAM с MSFTEPAM с AMZN
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

EPAM vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPAM
Ранг доходности на риск EPAM: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPAM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPAM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPAM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPAM: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPAM: 77
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPAM c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPAMSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
3.45

-4.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
2.89

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.40

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

8.19

-8.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

26.43

-27.88

EPAM vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPAM на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPAM и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPAM и SOXL

Максимальная просадка EPAM за все время составила -89.40%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPAMSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.40%

-90.46%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.65%

-52.63%

-13.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.83%

-87.88%

+12.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.40%

-90.46%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.40%

-90.46%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.78%

-52.63%

-35.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.15%

-34.95%

+8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.68%

16.27%

+16.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EPAM и SOXL

Текущая волатильность для EPAM Systems, Inc. (EPAM) составляет 19.86%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что EPAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPAMSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.86%

60.71%

-40.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.41%

109.63%

-68.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.64%

124.91%

-77.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.95%

112.01%

-57.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.93%

101.43%

-55.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPAM и SOXL

EPAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EPAM
EPAM Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

EPAM and SOXL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (60.71%) compared to EPAM (19.86%). In terms of maximum drawdown, EPAM dropped -89.40% vs SOXL's -90.46%.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPAM и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор