PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOSE с PEGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EOSE с PEGA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) and PEGA (Pegasystems Inc.) are both stocks. EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while PEGA operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, EOSE returned -21.15%/yr vs -12.80%/yr for PEGA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EOSE и PEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Pegasystems Inc. (PEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EOSE показывает доходность -47.12%, а PEGA немного выше – -45.08%.

EOSE

1 день
-2.26%
1 месяц
-22.95%
С начала года
-47.12%
6 месяцев
-59.16%
1 год
50.37%
3 года*
23.72%
5 лет*
-21.15%
10 лет*
—

PEGA

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-45.08%
6 месяцев
-44.99%
1 год
-33.56%
3 года*
8.87%
5 лет*
-12.80%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOSE и PEGA

2026 (YTD)202520242023202220212020
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		-47.12%135.80%345.87%-26.35%-80.32%-63.92%112.65%
PEGA
Pegasystems Inc.		-45.08%28.39%91.01%43.07%-69.29%-16.01%36.53%

Correlation

The correlation between EOSE and PEGA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EOSE:

$3.30B

PEGA:

$5.86B

EPS

EOSE:

-$1.45

PEGA:

$1.87

Коэффициент P/S

EOSE:

12.40

PEGA:

3.51

Общая выручка (12 мес.)

EOSE:

$160.71M

PEGA:

$1.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

EOSE:

-$163.73M

PEGA:

$1.27B

EBITDA (12 мес.)

EOSE:

-$858.77M

PEGA:

$211.67M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eos Energy Enterprises Inc

Pegasystems Inc.

Часто сравнивают с EOSE:
EOSE с ENVXEOSE с SPYEOSE с TEEOSE с VRTEOSE с IWMEOSE с VOOEOSE с DUOL
Часто сравнивают с PEGA:
PEGA с NVDAPEGA с PRGSPEGA с FIVNPEGA с VOOPEGA с FSLBXPEGA с AIQPEGA с SPY

Доходность на риск

EOSE vs. PEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOSE
Ранг доходности на риск EOSE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOSE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOSE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOSE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOSE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOSE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PEGA
Ранг доходности на риск PEGA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEGA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGA: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOSE c PEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Pegasystems Inc. (PEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EOSEPEGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.72

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
-0.90

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.89

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.69

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

-1.33

+2.49

EOSE vs. PEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOSE на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа PEGA равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOSE и PEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EOSE и PEGA

Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, примерно равная максимальной просадке PEGA в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и PEGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOSEPEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.88%

-94.81%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.10%

-50.84%

-26.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.18%

-50.84%

-36.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.77%

-78.59%

-18.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.09%

-54.86%

-25.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.37%

-44.86%

-27.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.66%

26.39%

+13.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EOSE и PEGA

Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 31.08% по сравнению с Pegasystems Inc. (PEGA) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOSEPEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.08%

12.27%

+18.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.90%

38.25%

+53.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.13%

49.03%

+66.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.06%

51.50%

+65.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.92%

44.02%

+68.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOSE и PEGA

EOSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEGA
Pegasystems Inc.		0.37%0.15%0.10%0.25%0.35%0.11%0.09%0.15%0.25%0.25%0.33%0.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EOSE и PEGA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eos Energy Enterprises Inc и Pegasystems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
56.96M
429.97M
(EOSE) Общая выручка
(PEGA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EOSE and PEGA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOSE has higher volatility (31.08%) compared to PEGA (12.27%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs PEGA's -94.81%.

EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOSE и PEGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор