Сравнение EOSE с MSTR
EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, EOSE returned -21.15%/yr vs 19.14%/yr for MSTR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOSE и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOSE показывает доходность -47.12%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -18.41%.
EOSE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -25.83%
- С начала года
- -47.12%
- 6 месяцев
- -59.16%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- -21.15%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам EOSE и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -47.12% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -63.92% | 112.65% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 220.88% |
Correlation
The correlation between EOSE and MSTR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.30 |
The correlation between EOSE and MSTR shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EOSE:
$3.30B
MSTR:
$41.40B
EOSE:
-$1.45
MSTR:
-$40.19
EOSE:
12.40
MSTR:
77.72
EOSE:
$160.71M
MSTR:
$490.47M
EOSE:
-$163.73M
MSTR:
$334.08M
EOSE:
-$858.77M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSE vs. MSTR — Ранг доходности на риск
EOSE
MSTR
Сравнение EOSE c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSE | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.82 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.88 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -1.27 | +2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSE и MSTR
Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSE | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -99.86% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -76.53% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.18% | -77.42% | -9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.77% | -84.11% | -12.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -73.84% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.37% | -86.45% | +14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.66% | 53.01% | -13.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSE и MSTR
Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 31.08% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 21.60%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSE | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.08% | 21.60% | +9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.90% | 57.34% | +34.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.13% | 71.15% | +43.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.06% | 90.79% | +26.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.92% | 73.80% | +39.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSE и MSTR
Ни EOSE, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOSE и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eos Energy Enterprises Inc и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOSE and MSTR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (31.08%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs MSTR's -99.86%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOSE и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор