PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOSE с CAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EOSE с CAH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while CAH operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 5 years, EOSE returned -21.15%/yr vs 33.47%/yr for CAH. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EOSE и CAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOSE показывает доходность -47.12%, что значительно ниже, чем у CAH с доходностью 9.47%.

EOSE

1 день
-2.26%
1 месяц
-22.95%
С начала года
-47.12%
6 месяцев
-59.16%
1 год
50.37%
3 года*
23.72%
5 лет*
-21.15%
10 лет*
—

CAH

1 день
1.22%
1 месяц
14.68%
С начала года
9.47%
6 месяцев
13.51%
1 год
40.25%
3 года*
38.77%
5 лет*
33.47%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOSE и CAH

2026 (YTD)202520242023202220212020
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		-47.12%135.80%345.87%-26.35%-80.32%-63.92%112.65%
CAH
Cardinal Health, Inc.		9.47%76.25%19.01%34.15%54.08%-0.40%-1.14%

Correlation

The correlation between EOSE and CAH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EOSE:

$3.30B

CAH:

$52.83B

EPS

EOSE:

-$1.45

CAH:

$6.55

Коэффициент P/S

EOSE:

12.40

CAH:

0.21

Общая выручка (12 мес.)

EOSE:

$160.71M

CAH:

$250.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

EOSE:

-$163.73M

CAH:

$9.23B

EBITDA (12 мес.)

EOSE:

-$858.77M

CAH:

$2.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eos Energy Enterprises Inc

Cardinal Health, Inc.

Часто сравнивают с EOSE:
EOSE с ENVXEOSE с SPYEOSE с TEEOSE с VRTEOSE с IWMEOSE с VOOEOSE с DUOL
Часто сравнивают с CAH:
CAH с CORCAH с UNHCAH с HWMCAH с BIIBCAH с RHHBYCAH с ZTSCAH с AZN

Доходность на риск

EOSE vs. CAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOSE
Ранг доходности на риск EOSE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOSE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOSE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOSE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOSE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOSE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CAH
Ранг доходности на риск CAH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOSE c CAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EOSECAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.38

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.24

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

2.02

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

5.31

-4.15

EOSE vs. CAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOSE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа CAH равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOSE и CAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EOSE и CAH

Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки CAH в -61.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и CAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOSECAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.88%

-61.93%

-35.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.10%

-20.42%

-56.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.18%

-20.42%

-66.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.77%

-22.80%

-73.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.09%

-2.39%

-77.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.37%

-15.94%

-56.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.66%

7.75%

+31.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EOSE и CAH

Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 31.08% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOSECAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.08%

7.19%

+23.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.90%

20.32%

+71.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.13%

30.30%

+84.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.06%

25.24%

+91.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.92%

29.26%

+83.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOSE и CAH

EOSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAH
Cardinal Health, Inc.		0.91%0.99%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EOSE и CAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eos Energy Enterprises Inc и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
56.96M
60.94B
(EOSE) Общая выручка
(CAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EOSE and CAH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOSE has higher volatility (31.08%) compared to CAH (7.19%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs CAH's -61.93%.

CAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOSE и CAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор