Сравнение EOS с JEPQ
EOS (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both funds - EOS is a Derivative Income fund actively managed by Eaton Vance, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. EOS is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, EOS returned 16.44%/yr vs 19.68%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EOS charges 1.09%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности EOS и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOS показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.54%.
EOS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -1.00%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 13.46%
JEPQ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOS и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -4.51% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -5.47% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.54% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between EOS and JEPQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.81 |
The correlation between EOS and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOS vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
EOS
JEPQ
Сравнение EOS c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOS | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.68 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 12.63 | -12.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOS и JEPQ
Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -20.07% | -35.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -8.82% | -8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.31% | -20.07% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -2.75% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -3.39% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 1.86% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS и JEPQ
Текущая волатильность для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) составляет 4.54%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что EOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 6.27% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 10.52% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 13.06% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 16.78% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 16.78% | +3.97% |
Сравнение комиссий EOS и JEPQ
EOS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOS и JEPQ
Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что меньше доходности JEPQ в 10.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.52% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.25% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EOS and JEPQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (6.27%) compared to EOS (4.54%). In terms of maximum drawdown, EOS dropped -55.74% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOS и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор