Сравнение EOS с QQQ
EOS (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - EOS is a Derivative Income fund actively managed by Eaton Vance, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. EOS is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 10 years, EOS returned 13.75%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOS charges 1.09%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности EOS и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOS показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции EOS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.75% против 21.94% соответственно.
EOS
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 13.75%
QQQ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 21.30%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 21.94%
Сравнение доходности по годам EOS и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 0.67% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 21.30% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between EOS and QQQ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г. | 0.69 |
The correlation between EOS and QQQ shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOS vs. QQQ — Ранг доходности на риск
EOS
QQQ
Сравнение EOS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOS | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.45 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 3.51 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 13.49 | -12.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.64 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.81 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.99 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EOS и QQQ
Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -82.97% | +27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -11.96% | -5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.31% | -22.77% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -35.12% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -35.12% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.26% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -32.79% | +24.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 3.11% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS и QQQ
Текущая волатильность для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) составляет 3.93%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что EOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.49% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 12.10% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 15.94% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 22.38% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 22.29% | -1.58% |
Сравнение комиссий EOS и QQQ
EOS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOS и QQQ
Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности QQQ в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.03% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
EOS and QQQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (4.49%) compared to EOS (3.93%). In terms of maximum drawdown, EOS dropped -55.74% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOS и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор