Сравнение EOS с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности EOS и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOS и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -9.11% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, EOS показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции EOS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.84% против 18.99% соответственно.
EOS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -9.11%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 12.84%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EOS и QQQ
EOS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
EOS vs. QQQ — Ранг доходности на риск
EOS
QQQ
Сравнение EOS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOS | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.07 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.66 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.00 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 7.32 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.07 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.86 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EOS и QQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOS и QQQ
Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.77% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок EOS и QQQ
Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -82.97% | +27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -12.62% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -35.12% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -35.12% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -7.86% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -32.99% | +25.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 3.44% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS и QQQ
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что EOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 6.61% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 12.82% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 22.70% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 22.38% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 22.25% | -1.60% |