Сравнение EOS с CSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ).
EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности EOS и CSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOS и CSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -10.77% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -9.64% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
Доходность по периодам
С начала года, EOS показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у CSQ с доходностью -9.64%. За последние 10 лет акции EOS уступали акциям CSQ по среднегодовой доходности: 12.63% против 14.80% соответственно.
EOS
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -10.96%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 12.63%
CSQ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EOS и CSQ
EOS берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии CSQ в 2.46%.
Доходность на риск
EOS vs. CSQ — Ранг доходности на риск
EOS
CSQ
Сравнение EOS c CSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOS | CSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.65 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.01 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.83 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 3.29 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOS | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.65 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EOS и CSQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOS и CSQ
Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности CSQ в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.93% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.54% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
Просадки
Сравнение просадок EOS и CSQ
Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что меньше максимальной просадки CSQ в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и CSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOS | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -67.17% | +11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -15.59% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -33.09% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -48.21% | +7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -12.07% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -9.40% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 3.94% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS и CSQ
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что EOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOS | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 6.85% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 11.54% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 21.12% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 20.00% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 22.93% | -2.28% |