PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOS с EXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EOS с EXG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EOS (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II) and EXG (Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund) are both mutual funds - EOS is a Derivative Income fund actively managed by Eaton Vance, while EXG is a Dividend fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past 10 years, EOS returned 13.75%/yr vs 10.39%/yr for EXG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOS charges 1.09%/yr vs 1.07%/yr for EXG.

Доходность

Сравнение доходности EOS и EXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOS показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у EXG с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции EOS превзошли акции EXG по среднегодовой доходности: 13.75% против 10.39% соответственно.

EOS

1 день
-0.87%
1 месяц
2.65%
С начала года
0.67%
6 месяцев
3.29%
1 год
6.37%
3 года*
19.54%
5 лет*
8.86%
10 лет*
13.75%

EXG

1 день
-1.25%
1 месяц
1.88%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.01%
1 год
19.37%
3 года*
16.30%
5 лет*
7.69%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOS и EXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		0.67%5.77%38.69%22.59%-26.50%20.30%29.45%30.32%2.77%27.89%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		2.69%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%

Correlation

The correlation between EOS and EXG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2007 г.

0.69

The correlation between EOS and EXG has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Часто сравнивают с EOS:
EOS с CSQEOS с NMAIEOS с ADXEOS с EOIEOS с SPYEOS с QQQEOS с VOO
Часто сравнивают с EXG:
EXG с ADXEXG с BXMIXEXG с BDJEXG с ETGEXG с VOOEXG с CSQIXEXG с XYLD

Доходность на риск

EOS vs. EXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS
Ранг доходности на риск EOS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS: 55
Ранг коэф-та Мартина
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOS c EXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOSEXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.42

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.08

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.36

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

6.21

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOS vs. EXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOS на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа EXG равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS и EXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOSEXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.42

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.31

+0.13

Просадки

Сравнение просадок EOS и EXG

Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, примерно равная максимальной просадке EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и EXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOSEXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.74%

-58.45%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-14.28%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.31%

-15.12%

-9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-27.82%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

-45.36%

+4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.25%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-9.62%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

3.12%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EOS и EXG

Текущая волатильность для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) составляет 3.93%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что EOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOSEXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.35%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

10.97%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

13.68%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

17.50%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

19.99%

+0.72%

Сравнение комиссий EOS и EXG

EOS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EXG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOS и EXG

Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что меньше доходности EXG в 8.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		8.03%7.81%7.17%7.38%9.69%5.60%5.01%6.65%7.16%6.90%8.20%7.70%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.34%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%

Часто задаваемые вопросы

EOS and EXG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXG has higher volatility (4.35%) compared to EOS (3.93%). In terms of maximum drawdown, EOS dropped -55.74% vs EXG's -58.45%.

EXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOS и EXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор