Сравнение EOS с EXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG).
EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EOS и EXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOS и EXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -10.77% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | -7.20% | 27.79% | 16.04% | 11.46% | -22.24% | 31.53% | 10.19% | 28.71% | -12.09% | 29.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EOS показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у EXG с доходностью -7.20%. За последние 10 лет акции EOS превзошли акции EXG по среднегодовой доходности: 12.63% против 9.69% соответственно.
EOS
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -10.96%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 12.63%
EXG
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EOS и EXG
EOS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EXG в 1.07%.
Доходность на риск
EOS vs. EXG — Ранг доходности на риск
EOS
EXG
Сравнение EOS c EXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOS | EXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.89 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.37 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.12 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 5.00 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOS | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.89 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.49 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.29 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между EOS и EXG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOS и EXG
Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что меньше доходности EXG в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.93% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 9.10% | 8.27% | 9.27% | 8.60% | 10.59% | 7.27% | 8.43% | 8.42% | 12.23% | 9.84% | 12.16% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок EOS и EXG
Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, примерно равная максимальной просадке EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и EXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOS | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -58.45% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -14.28% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -27.82% | -6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -45.36% | +4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -10.34% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -9.68% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 3.19% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS и EXG
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что EOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOS | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 7.18% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 10.46% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 18.24% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 17.35% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 19.93% | +0.72% |