PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOS с EOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EOS с EOI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EOS (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II) and EOI (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund) are both mutual funds - EOS is a Derivative Income fund actively managed by Eaton Vance, while EOI is a Large Cap Blend Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EOS returned 13.75%/yr vs 12.40%/yr for EOI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOS charges 1.09%/yr vs 0.01%/yr for EOI.

Доходность

Сравнение доходности EOS и EOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOS показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у EOI с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции EOS превзошли акции EOI по среднегодовой доходности: 13.75% против 12.40% соответственно.

EOS

1 день
-0.87%
1 месяц
2.65%
С начала года
0.67%
6 месяцев
3.29%
1 год
6.37%
3 года*
19.54%
5 лет*
8.86%
10 лет*
13.75%

EOI

1 день
-0.75%
1 месяц
0.72%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
4.67%
1 год
6.00%
3 года*
17.19%
5 лет*
10.12%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOS и EOI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		0.67%5.77%38.69%22.59%-26.50%20.30%29.45%30.32%2.77%27.89%
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund		-0.49%7.21%35.73%20.67%-19.78%32.93%9.59%31.97%-4.26%26.31%

Correlation

The correlation between EOS and EOI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г.

0.76

The correlation between EOS and EOI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund

Часто сравнивают с EOS:
EOS с CSQEOS с NMAIEOS с ADXEOS с SPYEOS с QQQEOS с EXGEOS с VOO
Часто сравнивают с EOI:
EOI с SPYIEOI с ETYEOI с AGRDXEOI с SPYEOI с JEQP.LEOI с XYLDEOI с ADX

Доходность на риск

EOS vs. EOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS
Ранг доходности на риск EOS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS: 55
Ранг коэф-та Мартина
EOI
Ранг доходности на риск EOI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOI: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOS c EOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOSEOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.47

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
0.74

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

0.48

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

1.61

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOS vs. EOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOS на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EOI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS и EOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOSEOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.02

Просадки

Сравнение просадок EOS и EOI

Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, примерно равная максимальной просадке EOI в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и EOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOSEOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.74%

-53.72%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-12.52%

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.31%

-23.15%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-26.82%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

-40.01%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-3.06%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-7.39%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

3.73%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EOS и EOI

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что EOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOSEOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.02%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

10.49%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

12.95%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

18.64%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

19.88%

+0.83%

Сравнение комиссий EOS и EOI

EOS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EOI в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOS и EOI

Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что сопоставимо с доходностью EOI в 8.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund		8.11%7.81%7.38%7.93%8.80%5.83%6.66%6.78%8.01%7.15%8.36%7.73%
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		8.03%7.81%7.17%7.38%9.69%5.60%5.01%6.65%7.16%6.90%8.20%7.70%

Часто задаваемые вопросы

EOS and EOI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOS has higher volatility (3.93%) compared to EOI (3.02%). In terms of maximum drawdown, EOS dropped -55.74% vs EOI's -53.72%.

EOI currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOS и EOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор