Сравнение EOS с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности EOS и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOS и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -10.77% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -4.23% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, EOS показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции EOS уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 12.63% против 16.41% соответственно.
EOS
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -10.96%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 12.63%
ADX
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EOS и ADX
EOS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
EOS vs. ADX — Ранг доходности на риск
EOS
ADX
Сравнение EOS c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOS | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.38 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 2.06 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.33 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 10.84 | -9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOS | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.38 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.86 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.92 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.09 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между EOS и ADX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOS и ADX
Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности ADX в 8.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.93% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.45% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок EOS и ADX
Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOS | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -71.60% | +15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -11.12% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -25.07% | -9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -37.17% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -6.53% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -23.22% | +15.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 2.39% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS и ADX
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что EOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOS | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 6.18% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 10.53% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 18.63% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 17.20% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 17.95% | +2.70% |