- ISIN
- US2782771081
- CUSIP
- 278277108
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 26 янв. 2005 г.
- Категория
- Derivative Income
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции EOS — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EOS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,529.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) показал доход в 0.67% с начала года и 6.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EOS составила 13.75%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 13.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EOS по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EOS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший день был 6 окт. 2008 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.63% | -1.19% | -6.29% | 10.68% | 2.82% | -0.87% | 0.67% | ||||||
| 2025 | 1.16% | -3.27% | -8.17% | 1.70% | 8.41% | 6.23% | 0.38% | -0.03% | 0.38% | 0.69% | -3.71% | 2.92% | 5.77% |
| 2024 | 2.00% | 6.21% | 1.23% | -1.26% | 5.32% | 6.17% | -1.19% | 1.09% | 1.88% | 2.58% | 6.95% | 2.61% | 38.69% |
| 2023 | 5.01% | -5.28% | 1.73% | 0.28% | 2.60% | 8.23% | 3.45% | -0.98% | -4.40% | -4.41% | 14.09% | 1.88% | 22.59% |
| 2022 | -9.89% | -5.76% | 2.51% | -11.25% | -2.13% | -9.13% | 16.51% | -5.77% | -11.89% | 12.73% | 3.38% | -5.09% | -26.50% |
| 2021 | -3.76% | 6.57% | -1.54% | 5.64% | -1.23% | 4.62% | 1.15% | 6.41% | -5.86% | 5.20% | -0.64% | 3.05% | 20.30% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II has an annualized alpha of 2.21%, beta of 0.90, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 2005.
- This fund generated an annualized alpha of 2.21% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.60, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.21%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 98.95%
- Участие в снижении
- 96.47%
Комиссия
Комиссия EOS составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EOS имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EOS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.93 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 13.52 | -12.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.83 | $1.83 | $1.72 | $1.38 | $1.60 | $1.38 | $1.09 | $1.19 | $1.05 | $1.05 | $1.05 | $1.05 |
Дивидендный доход | 8.03% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.00 | $0.76 | ||||||
| 2025 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.83 |
| 2024 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.72 |
| 2023 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.38 |
| 2022 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.12 | $0.12 | $1.60 |
| 2021 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II показал максимальную просадку в 55.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 994 торговые сессии.
Текущая просадка Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II составляет 1.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.74%март 2009 г. | 1y 8mo | 3y 11mo | 5y 7moиюль 2007 г. - февр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -41.12%март 2020 г. | 27d | 4mo 18d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.32%июнь 2022 г. | 5mo 14d | 1y 9mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.70%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 6mo 6d | 10mo 2dавг. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.31%апр. 2025 г. | 3mo 13d | 2mo 20d | 6mo 3dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| EOS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -56.78% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -9.10% | -8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.31% | -18.90% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -25.43% | -8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -33.92% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.74% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -10.72% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 1.97% | +3.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EOS
Добавьте Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EOS