- ISIN
- US2782771081
- CUSIP
- 278277108
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 26 янв. 2005 г.
- Категория
- Derivative Income
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) снизился на 1.6% с начала года. Текущая цена акции EOS — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EOS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,386.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) показал доход в -1.56% с начала года и -0.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EOS составила 13.04%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -1.56%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 13.04%
- Всё время*
- 9.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EOS по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EOS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший день был 6 окт. 2008 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.63% | -1.19% | -6.29% | 10.68% | 2.82% | -3.38% | -2.83% | 3.24% | -1.56% | ||||
| 2025 | 1.16% | -3.27% | -8.17% | 1.70% | 8.41% | 6.23% | 0.38% | -0.03% | 0.38% | 0.69% | -3.71% | 2.92% | 5.77% |
| 2024 | 2.00% | 6.21% | 1.23% | -1.26% | 5.32% | 6.17% | -1.19% | 1.09% | 1.88% | 2.58% | 6.95% | 2.61% | 38.69% |
| 2023 | 5.01% | -5.28% | 1.73% | 0.28% | 2.60% | 8.23% | 3.45% | -0.98% | -4.40% | -4.41% | 14.09% | 1.88% | 22.59% |
| 2022 | -9.89% | -5.76% | 2.51% | -11.25% | -2.13% | -9.13% | 16.51% | -5.77% | -11.89% | 12.73% | 3.38% | -5.09% | -26.50% |
| 2021 | -3.76% | 6.57% | -1.54% | 5.64% | -1.23% | 4.62% | 1.15% | 6.41% | -5.86% | 5.20% | -0.64% | 3.05% | 20.30% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II has an annualized alpha of 1.99%, beta of 0.90, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 27, 2005.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.60, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.99%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 99.00%
- Участие в снижении
- 97.56%
Комиссия
Комиссия EOS составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EOS имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 3% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.50 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 10.58 | -10.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.83 | $1.83 | $1.72 | $1.38 | $1.60 | $1.38 | $1.09 | $1.19 | $1.05 | $1.05 | $1.05 | $1.05 |
Дивидендный доход | 8.32% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.00 | $1.07 | ||||
| 2025 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.83 |
| 2024 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.72 |
| 2023 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.38 |
| 2022 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.12 | $0.12 | $1.60 |
| 2021 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II показал максимальную просадку в 55.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 994 торговые сессии.
Текущая просадка Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II составляет 3.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-55.74%март 2009 г. | 1y 8mo | 3y 11mo | 5y 7moиюль 2007 г. - февр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.12%март 2020 г. | 27d | 4mo 18d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-34.32%июнь 2022 г. | 5mo 14d | 1y 9mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-25.70%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 6mo 6d | 10mo 2dавг. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-24.31%апр. 2025 г. | 3mo 13d | 2mo 20d | 6mo 3dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| EOS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -56.78% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -9.10% | -8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.31% | -18.90% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -25.43% | -8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -33.92% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -0.17% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -10.69% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 2.14% | +3.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EOS
Добавьте Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EOS