PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOS с GAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EOS с GAIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EOS (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II) is Derivative Income fund actively managed by Eaton Vance, while GAIN (Gladstone Investment Corporation) is a stock. Over the past 10 years, EOS returned 13.75%/yr vs 19.44%/yr for GAIN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EOS и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOS показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 14.45%. За последние 10 лет акции EOS уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 13.75% против 19.44% соответственно.

EOS

1 день
-0.87%
1 месяц
2.65%
С начала года
0.67%
6 месяцев
3.29%
1 год
6.37%
3 года*
19.54%
5 лет*
8.86%
10 лет*
13.75%

GAIN

1 день
-2.81%
1 месяц
-7.09%
С начала года
14.45%
6 месяцев
15.36%
1 год
13.60%
3 года*
20.65%
5 лет*
13.29%
10 лет*
19.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOS и GAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		0.67%5.77%38.69%22.59%-26.50%20.30%29.45%30.32%2.77%27.89%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		14.45%17.11%5.33%31.01%-17.55%82.14%-16.56%53.31%-9.67%44.63%

Correlation

The correlation between EOS and GAIN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

Gladstone Investment Corporation

Часто сравнивают с EOS:
EOS с CSQEOS с NMAIEOS с EOIEOS с ADXEOS с SPYEOS с QQQEOS с EXG
Часто сравнивают с GAIN:
GAIN с GLADGAIN с EFCGAIN с HRZNGAIN с DXGAIN с WSOGAIN с GOAUGAIN с DDS

Доходность на риск

EOS vs. GAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS
Ранг доходности на риск EOS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS: 55
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг доходности на риск GAIN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOS c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOSGAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.72

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
1.12

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.68

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

5.20

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOS vs. GAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOS на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа GAIN равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOSGAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.72

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.25

+0.19

Просадки

Сравнение просадок EOS и GAIN

Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и GAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOSGAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.74%

-80.87%

+25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-8.12%

-9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.31%

-14.76%

-9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-26.26%

-8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

-56.28%

+15.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-8.02%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-15.92%

+8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

2.90%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EOS и GAIN

Текущая волатильность для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) составляет 3.93%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что EOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOSGAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

11.06%

-7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

16.08%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

18.90%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

22.32%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

25.67%

-4.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOS и GAIN

Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что меньше доходности GAIN в 9.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		8.03%7.81%7.17%7.38%9.69%5.60%5.01%6.65%7.16%6.90%8.20%7.70%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		9.64%10.74%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.06%9.24%7.94%8.87%9.68%

Часто задаваемые вопросы

EOS and GAIN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAIN has higher volatility (11.06%) compared to EOS (3.93%). In terms of maximum drawdown, EOS dropped -55.74% vs GAIN's -80.87%.

GAIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOS и GAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор