Сравнение EOS с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности EOS и GAIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOS и GAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -10.77% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 3.42% | 17.11% | 5.33% | 31.01% | -17.55% | 82.14% | -16.56% | 53.31% | -9.67% | 44.63% |
Доходность по периодам
С начала года, EOS показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции EOS уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 12.63% против 18.49% соответственно.
EOS
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -10.96%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 12.63%
GAIN
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 18.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOS vs. GAIN — Ранг доходности на риск
EOS
GAIN
Сравнение EOS c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOS | GAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.84 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.44 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.23 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 5.23 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOS | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.84 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.68 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.24 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между EOS и GAIN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOS и GAIN
Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что меньше доходности GAIN в 10.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.93% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 10.56% | 10.74% | 12.53% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.06% | 9.24% | 7.94% | 8.87% | 9.68% |
Просадки
Сравнение просадок EOS и GAIN
Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и GAIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOS | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -80.87% | +25.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -13.01% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -26.26% | -8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -56.28% | +15.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -1.24% | -11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -16.03% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 3.05% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS и GAIN
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеют волатильность 7.56% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOS | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 7.41% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 12.15% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 21.66% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 21.94% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 25.41% | -4.76% |