Сравнение EOS с EQTIX
EOS (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II) and EQTIX (Shelton Equity Income Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, EOS returned 13.37%/yr vs 9.45%/yr for EQTIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOS charges 1.09%/yr vs 0.72%/yr for EQTIX.
Доходность
Сравнение доходности EOS и EQTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOS показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у EQTIX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции EOS превзошли акции EQTIX по среднегодовой доходности: 13.37% против 9.45% соответственно.
EOS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- -0.89%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 13.37%
EQTIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- 9.60%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам EOS и EQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -0.89% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 9.60% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -10.00% | 13.57% |
Correlation
The correlation between EOS and EQTIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2005 г. | 0.67 |
The correlation between EOS and EQTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOS vs. EQTIX — Ранг доходности на риск
EOS
EQTIX
Сравнение EOS c EQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOS | EQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.37 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 10.15 | -10.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOS и EQTIX
Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, примерно равная максимальной просадке EQTIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и EQTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOS | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -53.77% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -7.10% | -10.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.31% | -17.03% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -19.03% | -15.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -29.85% | -11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -0.49% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -7.15% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 1.65% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS и EQTIX
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Shelton Equity Income Fund (EQTIX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что EOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOS | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 2.86% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 8.44% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 10.29% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 13.18% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 14.25% | +6.49% |
Сравнение комиссий EOS и EQTIX
EOS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EQTIX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOS и EQTIX
Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что меньше доходности EQTIX в 8.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.27% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 8.61% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
EOS and EQTIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOS has higher volatility (4.02%) compared to EQTIX (2.86%). In terms of maximum drawdown, EOS dropped -55.74% vs EQTIX's -53.77%.
EQTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOS и EQTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор