Сравнение EOS с EQTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX).
EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности EOS и EQTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOS и EQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -9.11% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | -5.60% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -10.00% | 13.57% |
Доходность по периодам
С начала года, EOS показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у EQTIX с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции EOS превзошли акции EQTIX по среднегодовой доходности: 12.84% против 8.25% соответственно.
EOS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -9.11%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 12.84%
EQTIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EOS и EQTIX
EOS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EQTIX в 0.72%.
Доходность на риск
EOS vs. EQTIX — Ранг доходности на риск
EOS
EQTIX
Сравнение EOS c EQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOS | EQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.53 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.86 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 3.10 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOS | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.53 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.57 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.44 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между EOS и EQTIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOS и EQTIX
Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности EQTIX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.77% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 7.24% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок EOS и EQTIX
Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, примерно равная максимальной просадке EQTIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и EQTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOS | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -53.77% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -10.43% | -6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -19.03% | -15.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -29.85% | -11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -7.16% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -7.21% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 2.19% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS и EQTIX
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Shelton Equity Income Fund (EQTIX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что EOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOS | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 3.45% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 7.52% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 14.71% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 13.12% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 14.31% | +6.34% |