PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOS-USD с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EOS-USD с QYLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOS (EOS-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EOS-USD и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOS (EOS-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOS-USD и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOS-USD
EOS		-51.63%-79.52%-8.35%-1.89%-71.60%16.76%0.93%0.16%-70.72%931.30%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.84%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%8.20%

Доходность по периодам

С начала года, EOS-USD показывает доходность -51.63%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.84%.

EOS-USD

1 день
-2.51%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-51.63%
6 месяцев
-81.64%
1 год
-90.46%
3 года*
-59.75%
5 лет*
-57.32%
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.23%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.84%
6 месяцев
7.58%
1 год
16.15%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EOS

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с EOS-USD:
EOS-USD с SPYEOS-USD с STRGXEOS-USD с MCIEOS-USD с VOOEOS-USD с BTC-USDEOS-USD с BNB-USDEOS-USD с MSFT
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

EOS-USD vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS-USD
Ранг доходности на риск EOS-USD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOS-USD c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOS-USDQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.10

0.99

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-3.06

1.60

-4.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.69

1.31

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.08

1.53

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.52

10.09

-11.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOS-USD vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOS-USD на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS-USD и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOS-USDQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

0.99

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

0.48

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.56

-0.75

Корреляция

Корреляция между EOS-USD и QYLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EOS-USD и QYLD

Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

EOS-USDQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.67%

-24.75%

-74.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.33%

-7.31%

-85.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.50%

-24.61%

-74.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.64%

-1.61%

-98.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.67%

-3.89%

-80.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.15%

1.65%

+60.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EOS-USD и QYLD

EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOS-USDQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

4.81%

+10.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.15%

7.50%

+53.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.89%

16.42%

+53.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.77%

14.84%

+67.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.21%

15.51%

+89.70%