PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOS-USD с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EOS-USD с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EOS-USD (EOS) is a cryptocurrency, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 5 years, EOS-USD returned -57.47%/yr vs 8.43%/yr for QYLD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EOS-USD и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOS (EOS-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOS-USD показывает доходность -50.36%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

EOS-USD

1 день
1.17%
1 месяц
-10.07%
С начала года
-50.36%
6 месяцев
-58.40%
1 год
-87.33%
3 года*
-54.53%
5 лет*
-57.47%
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOS-USD и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOS-USD
EOS		-50.36%-79.52%-8.35%-1.89%-71.60%16.76%0.93%0.16%-70.72%931.30%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%8.20%

Correlation

The correlation between EOS-USD and QYLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г.

0.16

The correlation between EOS-USD and QYLD shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EOS

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с EOS-USD:
EOS-USD с STRGXEOS-USD с MCIEOS-USD с SPYEOS-USD с VOOEOS-USD с BTC-USDEOS-USD с BNB-USDEOS-USD с ETW
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

EOS-USD vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS-USD
Ранг доходности на риск EOS-USD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOS-USD c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOS-USDQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
2.78

-3.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.22
3.89

-7.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.63

-0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

4.79

-5.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

28.10

-29.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOS-USD vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOS-USD на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS-USD и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOS-USDQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.21

2.78

-3.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.58

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.59

-0.78

Просадки

Сравнение просадок EOS-USD и QYLD

Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOS-USDQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.67%

-24.75%

-74.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.61%

-4.97%

-83.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.74%

-19.06%

-75.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.86%

-24.61%

-74.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.63%

-0.06%

-99.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.90%

-3.84%

-81.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.30%

0.85%

+67.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EOS-USD и QYLD

EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOS-USDQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.46%

1.84%

+16.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.96%

7.12%

+44.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.53%

8.57%

+52.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.29%

14.70%

+58.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.57%

15.49%

+89.08%

Часто задаваемые вопросы

EOS-USD and QYLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOS-USD has higher volatility (18.46%) compared to QYLD (1.84%). In terms of maximum drawdown, EOS-USD dropped -99.67% vs QYLD's -24.75%.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOS-USD и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор