Сравнение EOS-USD с QYLD
EOS-USD (EOS) is a cryptocurrency, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 5 years, EOS-USD returned -55.77%/yr vs 8.29%/yr for QYLD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOS-USD и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOS-USD показывает доходность -61.85%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.25%.
EOS-USD
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -23.16%
- С начала года
- -61.85%
- 6 месяцев
- -60.55%
- 1 год
- -88.12%
- 3 года*
- -56.15%
- 5 лет*
- -55.77%
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам EOS-USD и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS-USD EOS | -61.85% | -79.52% | -8.35% | -1.89% | -71.60% | 16.76% | 0.93% | 0.16% | -70.72% | 2,091.49% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.25% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 7.43% |
Correlation
The correlation between EOS-USD and QYLD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2017 г. | 0.16 |
The correlation between EOS-USD and QYLD shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOS-USD vs. QYLD — Ранг доходности на риск
EOS-USD
QYLD
Сравнение EOS-USD c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOS-USD | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.51 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 4.46 | -5.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 24.33 | -25.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOS-USD и QYLD
Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOS-USD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -24.75% | -74.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.31% | -4.97% | -85.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.59% | -19.06% | -76.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -24.61% | -74.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -1.77% | -97.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.95% | -3.82% | -81.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.86% | 0.91% | +66.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS-USD и QYLD
EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 30.03% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOS-USD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.03% | 4.78% | +25.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 8.45% | +49.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.84% | 9.69% | +54.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.77% | 14.84% | +56.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.11% | 15.55% | +93.56% |
Часто задаваемые вопросы
EOS-USD and QYLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOS-USD has higher volatility (30.03%) compared to QYLD (4.78%). In terms of maximum drawdown, EOS-USD dropped -99.72% vs QYLD's -24.75%.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOS-USD и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор