PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOS-USD с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EOS-USD с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOS (EOS-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EOS-USD и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOS (EOS-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOS-USD и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOS-USD
EOS		-50.07%-79.52%-8.35%-1.89%-71.60%16.76%0.93%0.16%-70.72%931.30%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%8.20%

Доходность по периодам

С начала года, EOS-USD показывает доходность -50.07%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%.

EOS-USD

1 день
4.79%
1 месяц
2.60%
С начала года
-50.07%
6 месяцев
-80.69%
1 год
-88.50%
3 года*
-59.94%
5 лет*
-58.27%
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EOS

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с EOS-USD:
EOS-USD с SPYEOS-USD с STRGXEOS-USD с MCIEOS-USD с VOOEOS-USD с BTC-USDEOS-USD с BNB-USDEOS-USD с MSFT
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

EOS-USD vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS-USD
Ранг доходности на риск EOS-USD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOS-USD c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOS-USDQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.05

1.00

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.76

1.61

-4.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.72

1.31

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.08

1.57

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

10.32

-11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOS-USD vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOS-USD на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS-USD и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOS-USDQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

1.00

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

0.47

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.56

-0.74

Корреляция

Корреляция между EOS-USD и QYLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EOS-USD и QYLD

Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

EOS-USDQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.67%

-24.75%

-74.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.33%

-10.84%

-81.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.50%

-24.61%

-74.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.63%

-1.84%

-97.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.66%

-3.89%

-80.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.91%

1.65%

+60.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EOS-USD и QYLD

EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOS-USDQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.80%

4.90%

+9.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.25%

7.50%

+53.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.61%

16.43%

+54.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.89%

14.84%

+68.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.22%

15.51%

+89.71%