Сравнение EOS-USD с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOS (EOS-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EOS-USD и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOS-USD и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS-USD EOS | -50.07% | -79.52% | -8.35% | -1.89% | -71.60% | 16.76% | 0.93% | 0.16% | -70.72% | 931.30% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 8.20% |
Доходность по периодам
С начала года, EOS-USD показывает доходность -50.07%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%.
EOS-USD
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -50.07%
- 6 месяцев
- -80.69%
- 1 год
- -88.50%
- 3 года*
- -59.94%
- 5 лет*
- -58.27%
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOS-USD vs. QYLD — Ранг доходности на риск
EOS-USD
QYLD
Сравнение EOS-USD c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOS-USD | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | 1.00 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | 1.61 | -4.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.31 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.08 | 1.57 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 10.32 | -11.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOS-USD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 1.00 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | 0.47 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.56 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между EOS-USD и QYLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок EOS-USD и QYLD
Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOS-USD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -24.75% | -74.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.33% | -10.84% | -81.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.50% | -24.61% | -74.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.63% | -1.84% | -97.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.66% | -3.89% | -80.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.91% | 1.65% | +60.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS-USD и QYLD
EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOS-USD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.80% | 4.90% | +9.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.25% | 7.50% | +53.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.61% | 16.43% | +54.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.89% | 14.84% | +68.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.22% | 15.51% | +89.71% |