PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EOS-USD с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EOS-USD с QYLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOS (EOS-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EOS-USD или QYLD.

Корреляция

Корреляция между EOS-USD и QYLD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EOS-USD и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOS (EOS-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EOS-USD:

0.05

QYLD:

0.30

Коэф-т Сортино

EOS-USD:

2.03

QYLD:

0.57

Коэф-т Омега

EOS-USD:

1.22

QYLD:

1.10

Коэф-т Кальмара

EOS-USD:

0.68

QYLD:

0.30

Коэф-т Мартина

EOS-USD:

3.24

QYLD:

1.14

Индекс Язвы

EOS-USD:

38.87%

QYLD:

5.06%

Дневная вол-ть

EOS-USD:

79.82%

QYLD:

19.08%

Макс. просадка

EOS-USD:

-98.10%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

EOS-USD:

-96.04%

QYLD:

-10.36%

Доходность по периодам

С начала года, EOS-USD показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -6.31%.

EOS-USD

С начала года

10.43%

1 месяц

38.16%

6 месяцев

75.11%

1 год

7.92%

5 лет

-18.73%

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

-6.31%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

-5.29%

1 год

5.53%

5 лет

8.24%

10 лет

7.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EOS-USD и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS-USD
Ранг риск-скорректированной доходности EOS-USD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EOS-USD c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EOS-USD на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS-USD и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок EOS-USD и QYLD

Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -98.10%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EOS-USD и QYLD

EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 32.35% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...