Сравнение EOS-USD с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOS (EOS-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EOS-USD или QYLD.
Основные характеристики
| EOS-USD | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -46.04% | 17.62% |
| Дох-ть за 1 год | -33.95% | 22.27% |
| Дох-ть за 3 года | -53.72% | 5.25% |
| Дох-ть за 5 лет | -33.19% | 7.60% |
| Коэф-т Шарпа | -0.72 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | -0.93 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.01 | 2.90 |
| Коэф-т Мартина | -1.19 | 15.96 |
| Индекс Язвы | 48.88% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 62.64% | 10.05% |
| Макс. просадка | -98.10% | -24.89% |
| Текущая просадка | -97.89% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EOS-USD и QYLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EOS-USD и QYLD
С начала года, EOS-USD показывает доходность -46.04%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 17.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EOS-USD c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EOS-USD и QYLD
Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -98.10%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EOS-USD и QYLD
EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.