PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOG с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EOG с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EOG (EOG Resources, Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, EOG returned 9.06%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EOG и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOG Resources, Inc. (EOG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOG показывает доходность 36.49%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 9.06% против 61.24% соответственно.

EOG

1 день
-0.44%
1 месяц
0.04%
С начала года
36.49%
6 месяцев
27.79%
1 год
31.72%
3 года*
11.93%
5 лет*
15.57%
10 лет*
9.06%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOG и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOG
EOG Resources, Inc.		36.49%-11.37%4.30%-2.03%56.88%88.62%-38.64%-2.82%-18.66%7.47%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between EOG and USD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.33

The correlation between EOG and USD shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EOG Resources, Inc.

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с EOG:
EOG с COPEOG с CVXEOG с EPDEOG с LNGEOG с UUUUEOG с SJMEOG с MPC
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

EOG vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOG
Ранг доходности на риск EOG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOG c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOGUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
4.12

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.62

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.48

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

7.94

-6.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

22.96

-19.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOG vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOG на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOG и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOGUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

4.12

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.89

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.89

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.49

-0.14

Просадки

Сравнение просадок EOG и USD

Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOGUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.13%

-88.63%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-31.80%

+13.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.72%

-64.46%

+40.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.42%

-77.85%

+44.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.13%

-77.85%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-6.07%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-32.35%

+10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

10.98%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EOG и USD

Текущая волатильность для EOG Resources, Inc. (EOG) составляет 9.39%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что EOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOGUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

21.29%

-11.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.75%

46.74%

-25.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

61.28%

-35.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.91%

76.56%

-43.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.16%

69.24%

-30.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOG и USD

Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOG
EOG Resources, Inc.		2.86%3.76%2.97%4.80%6.79%5.19%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

EOG and USD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to EOG (9.39%). In terms of maximum drawdown, EOG dropped -77.13% vs USD's -88.63%.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOG и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор