Сравнение ENVB с VOO
ENVB (Enveric Biosciences Inc) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ENVB returned -74.55%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ENVB и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVB показывает доходность -53.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции ENVB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -74.55% против 15.35% соответственно.
ENVB
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 12.84%
- 6 месяцев
- -41.20%
- С начала года
- -53.99%
- 1 год
- -88.50%
- 3 года*
- -84.52%
- 5 лет*
- -84.26%
- 10 лет*
- -74.55%
- Всё время*
- -72.45%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $219.93K | $182.08K | $309.79K | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам ENVB и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | -53.99% | -94.37% | -72.43% | -37.50% | -95.53% | -37.16% | -34.51% | -48.17% | -94.37% | -52.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between ENVB and VOO is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVB vs. VOO — Ранг доходности на риск
ENVB
VOO
Сравнение ENVB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enveric Biosciences Inc (ENVB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVB | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.71 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 11.57 | -12.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVB и VOO
Максимальная просадка ENVB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVB и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.99% | -66.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.70% | -8.90% | -83.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.75% | -18.69% | -81.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -24.52% | -75.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -33.99% | -66.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.19% | -99.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.26% | -3.67% | -82.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.86% | 2.08% | +72.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVB и VOO
Enveric Biosciences Inc (ENVB) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ENVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.53% | 4.07% | +13.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.04% | 10.27% | +90.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.75% | 12.81% | +162.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.92% | 16.96% | +138.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.75% | 18.03% | +145.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVB и VOO
ENVB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
ENVB and VOO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (17.53%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, ENVB dropped -100.00% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVB и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор