Сравнение ENVB с OUNZ
ENVB (Enveric Biosciences Inc) is a stock, while OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) is Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Over the past 10 years, ENVB returned -74.11%/yr vs 13.22%/yr for OUNZ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVB и OUNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVB показывает доходность -45.45%, что значительно ниже, чем у OUNZ с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции ENVB уступали акциям OUNZ по среднегодовой доходности: -74.11% против 13.22% соответственно.
ENVB
- 1 день
- -10.81%
- 1 месяц
- -41.94%
- С начала года
- -45.45%
- 6 месяцев
- -66.44%
- 1 год
- -87.01%
- 3 года*
- -85.93%
- 5 лет*
- -84.37%
- 10 лет*
- -74.11%
OUNZ
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 31.27%
- 5 лет*
- 18.34%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам ENVB и OUNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | -45.45% | -94.37% | -72.43% | -37.50% | -95.53% | -37.16% | -34.51% | -48.17% | -94.37% | -52.38% |
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 3.01% | 63.95% | 26.75% | 12.83% | -0.51% | -4.00% | 24.71% | 18.00% | -2.06% | 12.82% |
Correlation
The correlation between ENVB and OUNZ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVB vs. OUNZ — Ранг доходности на риск
ENVB
OUNZ
Сравнение ENVB c OUNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enveric Biosciences Inc (ENVB) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENVB | OUNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.69 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 4.20 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENVB | OUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 1.23 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 1.03 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.46 | 0.83 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.66 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок ENVB и OUNZ
Максимальная просадка ENVB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки OUNZ в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVB и OUNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVB | OUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -21.77% | -78.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.71% | -19.14% | -70.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.79% | -19.14% | -80.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.99% | -21.01% | -78.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -21.76% | -78.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -17.65% | -82.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.06% | -7.57% | -78.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.77% | 7.69% | +57.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVB и OUNZ
Enveric Biosciences Inc (ENVB) имеет более высокую волатильность в 22.82% по сравнению с VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что ENVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVB | OUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.82% | 5.52% | +17.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.93% | 22.98% | +112.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.21% | 26.40% | +147.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.99% | 17.91% | +138.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.58% | 15.96% | +148.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVB и OUNZ
Ни ENVB, ни OUNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENVB and OUNZ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (22.82%) compared to OUNZ (5.52%). In terms of maximum drawdown, ENVB dropped -100.00% vs OUNZ's -21.77%.
OUNZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVB и OUNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор