Сравнение ENVB с OUNZ
ENVB (Enveric Biosciences Inc) is a stock, while OUNZ (VanEck Merk Gold ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Over the past 10 years, ENVB returned -75.07%/yr vs 11.23%/yr for OUNZ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVB и OUNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVB показывает доходность -62.53%, что значительно ниже, чем у OUNZ с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции ENVB уступали акциям OUNZ по среднегодовой доходности: -75.07% против 11.23% соответственно.
ENVB
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- -66.67%
- С начала года
- -62.53%
- 1 год
- -91.01%
- 3 года*
- -86.04%
- 5 лет*
- -84.98%
- 10 лет*
- -75.07%
OUNZ
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.23%
- 6 месяцев
- -13.70%
- С начала года
- -7.81%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 26.41%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам ENVB и OUNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | -62.53% | -94.37% | -72.43% | -37.50% | -95.53% | -37.16% | -34.51% | -48.17% | -94.37% | -52.38% |
OUNZ VanEck Merk Gold ETF | -7.81% | 63.95% | 26.75% | 12.83% | -0.51% | -4.00% | 24.71% | 18.00% | -2.06% | 12.82% |
Correlation
The correlation between ENVB and OUNZ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVB vs. OUNZ — Ранг доходности на риск
ENVB
OUNZ
Сравнение ENVB c OUNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enveric Biosciences Inc (ENVB) и VanEck Merk Gold ETF (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVB | OUNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.14 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.71 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 1.69 | -2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVB и OUNZ
Максимальная просадка ENVB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки OUNZ в -26.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVB и OUNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVB | OUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -26.31% | -73.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.64% | -26.31% | -66.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.76% | -26.31% | -73.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -26.31% | -73.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -26.31% | -73.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -26.31% | -73.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.19% | -7.72% | -78.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.83% | 10.99% | +60.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVB и OUNZ
Enveric Biosciences Inc (ENVB) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что ENVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVB | OUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 6.64% | +13.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.24% | 24.00% | +80.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.28% | 27.79% | +147.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.81% | 18.33% | +137.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.87% | 16.13% | +147.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVB и OUNZ
Ни ENVB, ни OUNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENVB and OUNZ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (19.77%) compared to OUNZ (6.64%). In terms of maximum drawdown, ENVB dropped -100.00% vs OUNZ's -26.31%.
OUNZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVB и OUNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор