Сравнение ENVB с SOUN
ENVB (Enveric Biosciences Inc) and SOUN (SoundHound AI Inc) are both stocks. ENVB operates in Biotechnology (Healthcare), while SOUN operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, ENVB returned -85.93%/yr vs 40.71%/yr for SOUN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVB и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVB показывает доходность -45.45%, что значительно ниже, чем у SOUN с доходностью -18.96%.
ENVB
- 1 день
- -10.81%
- 1 месяц
- -41.94%
- С начала года
- -45.45%
- 6 месяцев
- -66.44%
- 1 год
- -87.01%
- 3 года*
- -85.93%
- 5 лет*
- -84.37%
- 10 лет*
- -74.11%
SOUN
- 1 день
- -8.39%
- 1 месяц
- -14.68%
- С начала года
- -18.96%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -18.63%
- 3 года*
- 40.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENVB и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | -45.45% | -94.37% | -72.43% | -37.50% | -85.08% |
SOUN SoundHound AI Inc | -18.96% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -76.40% |
Correlation
The correlation between ENVB and SOUN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ENVB:
$2.99M
SOUN:
$2.73B
ENVB:
-$10.60
SOUN:
-$0.43
ENVB:
0.59
SOUN:
5.94
ENVB:
$0.00
SOUN:
$183.99M
ENVB:
-$119.83K
SOUN:
$69.84M
ENVB:
-$8.06M
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVB vs. SOUN — Ранг доходности на риск
ENVB
SOUN
Сравнение ENVB c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enveric Biosciences Inc (ENVB) и SoundHound AI Inc (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENVB | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.02 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.26 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.42 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENVB | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.23 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.01 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок ENVB и SOUN
Максимальная просадка ENVB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVB и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVB | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -93.55% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.71% | -72.43% | -17.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.79% | -75.65% | -24.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -66.65% | -33.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.06% | -66.95% | -19.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.77% | 43.94% | +20.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVB и SOUN
Enveric Biosciences Inc (ENVB) имеет более высокую волатильность в 22.82% по сравнению с SoundHound AI Inc (SOUN) с волатильностью 18.41%. Это указывает на то, что ENVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVB | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.82% | 18.41% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.93% | 52.01% | +83.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.21% | 80.52% | +93.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.99% | 136.48% | +19.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.58% | 136.48% | +28.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVB и SOUN
Ни ENVB, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVB и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enveric Biosciences Inc и SoundHound AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENVB and SOUN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (22.82%) compared to SOUN (18.41%). In terms of maximum drawdown, ENVB dropped -100.00% vs SOUN's -93.55%.
SOUN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVB и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор