Сравнение ENVB с CMPS
ENVB (Enveric Biosciences Inc) and CMPS (COMPASS Pathways plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ENVB in Biotechnology, CMPS in Medical Care Facilities. Over the past 5 years, ENVB returned -84.37%/yr vs -17.50%/yr for CMPS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVB и CMPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVB показывает доходность -45.45%, что значительно ниже, чем у CMPS с доходностью 83.91%.
ENVB
- 1 день
- -10.81%
- 1 месяц
- -41.94%
- С начала года
- -45.45%
- 6 месяцев
- -66.44%
- 1 год
- -87.01%
- 3 года*
- -85.93%
- 5 лет*
- -84.37%
- 10 лет*
- -74.11%
CMPS
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 33.30%
- С начала года
- 83.91%
- 6 месяцев
- 149.31%
- 1 год
- 176.47%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- -17.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENVB и CMPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | -45.45% | -94.37% | -72.43% | -37.50% | -95.53% | -37.16% | 29.82% |
CMPS COMPASS Pathways plc | 83.91% | 82.54% | -56.80% | 8.97% | -63.67% | -53.61% | 64.28% |
Correlation
The correlation between ENVB and CMPS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
ENVB:
$2.99M
CMPS:
$1.65B
ENVB:
-$10.60
CMPS:
-$1.73
ENVB:
0.59
CMPS:
5.06
ENVB:
$0.00
CMPS:
$0.00
ENVB:
-$119.83K
CMPS:
$0.00
ENVB:
-$8.06M
CMPS:
-$312.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVB vs. CMPS — Ранг доходности на риск
ENVB
CMPS
Сравнение ENVB c CMPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enveric Biosciences Inc (ENVB) и COMPASS Pathways plc (CMPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENVB | CMPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.37 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.48 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 10.52 | -11.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENVB | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 1.72 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | -0.22 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.17 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ENVB и CMPS
Максимальная просадка ENVB за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке CMPS в -96.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVB и CMPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVB | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -96.03% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.71% | -51.04% | -38.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.79% | -81.00% | -18.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.99% | -95.20% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -78.56% | -21.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.06% | -74.12% | -11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.77% | 16.85% | +47.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVB и CMPS
Текущая волатильность для Enveric Biosciences Inc (ENVB) составляет 22.82%, в то время как у COMPASS Pathways plc (CMPS) волатильность равна 26.60%. Это указывает на то, что ENVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVB | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.82% | 26.60% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.93% | 68.66% | +67.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.21% | 103.22% | +70.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.99% | 79.94% | +76.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.58% | 81.80% | +82.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVB и CMPS
Ни ENVB, ни CMPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVB и CMPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enveric Biosciences Inc и COMPASS Pathways plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENVB and CMPS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMPS has higher volatility (26.60%) compared to ENVB (22.82%). In terms of maximum drawdown, ENVB dropped -100.00% vs CMPS's -96.03%.
CMPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVB и CMPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор