Сравнение ENVB с CMPS
ENVB (Enveric Biosciences Inc) and CMPS (COMPASS Pathways plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ENVB in Biotechnology, CMPS in Medical Care Facilities. Over the past 5 years, ENVB returned -85.20%/yr vs -17.26%/yr for CMPS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVB и CMPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVB показывает доходность -62.81%, что значительно ниже, чем у CMPS с доходностью 83.33%.
ENVB
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -38.91%
- С начала года
- -62.81%
- 6 месяцев
- -71.09%
- 1 год
- -91.00%
- 3 года*
- -87.42%
- 5 лет*
- -85.20%
- 10 лет*
- -75.09%
CMPS
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 7.11%
- С начала года
- 83.33%
- 6 месяцев
- 83.60%
- 1 год
- 438.30%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- -17.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENVB и CMPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | -62.81% | -94.37% | -72.43% | -37.50% | -95.53% | -37.16% | 25.42% |
CMPS COMPASS Pathways plc | 83.33% | 82.54% | -56.80% | 8.97% | -63.67% | -53.61% | 103.59% |
Correlation
The correlation between ENVB and CMPS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
ENVB:
$2.04M
CMPS:
$1.65B
ENVB:
-$10.60
CMPS:
-$1.73
ENVB:
0.40
CMPS:
5.04
ENVB:
$0.00
CMPS:
$0.00
ENVB:
-$119.83K
CMPS:
$0.00
ENVB:
-$8.06M
CMPS:
-$312.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVB vs. CMPS — Ранг доходности на риск
ENVB
CMPS
Сравнение ENVB c CMPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enveric Biosciences Inc (ENVB) и COMPASS Pathways plc (CMPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVB | CMPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.54 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 11.56 | -12.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 30.51 | -31.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVB и CMPS
Максимальная просадка ENVB за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке CMPS в -96.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVB и CMPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVB | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -96.03% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.64% | -38.22% | -54.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.81% | -81.00% | -18.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -95.20% | -4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -78.63% | -21.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.10% | -74.12% | -11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.99% | 14.45% | +53.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVB и CMPS
Enveric Biosciences Inc (ENVB) и COMPASS Pathways plc (CMPS) имеют волатильность 21.90% и 21.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVB | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.90% | 21.19% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.52% | 67.98% | +37.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.84% | 103.18% | +71.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.05% | 80.03% | +76.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.54% | 82.21% | +82.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVB и CMPS
Ни ENVB, ни CMPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVB и CMPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enveric Biosciences Inc и COMPASS Pathways plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENVB and CMPS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (21.90%) compared to CMPS (21.19%). In terms of maximum drawdown, ENVB dropped -100.00% vs CMPS's -96.03%.
CMPS currently has the higher Sharpe Ratio (4.90 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVB и CMPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор