Сравнение ENVB с VT
ENVB (Enveric Biosciences Inc) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, ENVB returned -74.55%/yr vs 12.56%/yr for VT. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ENVB и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVB показывает доходность -53.99%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 14.23%. За последние 10 лет акции ENVB уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -74.55% против 12.56% соответственно.
ENVB
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 12.84%
- 6 месяцев
- -41.20%
- С начала года
- -53.99%
- 1 год
- -88.50%
- 3 года*
- -84.52%
- 5 лет*
- -84.26%
- 10 лет*
- -74.55%
- Всё время*
- -72.45%
VT
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 12.56%
- Всё время*
- 8.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $219.93K | $182.08K | $309.79K | |
| $470.51M | $374.42M | $484.76M |
Сравнение доходности по годам ENVB и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | -53.99% | -94.37% | -72.43% | -37.50% | -95.53% | -37.16% | -34.51% | -48.17% | -94.37% | -52.38% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 14.23% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between ENVB and VT is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVB vs. VT — Ранг доходности на риск
ENVB
VT
Сравнение ENVB c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enveric Biosciences Inc (ENVB) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVB | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.33 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.64 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 10.98 | -12.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVB и VT
Максимальная просадка ENVB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVB и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVB | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -50.27% | -49.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.70% | -9.67% | -83.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.75% | -16.51% | -83.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -26.38% | -73.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -34.24% | -65.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.17% | -99.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.26% | -6.97% | -79.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.86% | 2.32% | +72.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVB и VT
Enveric Biosciences Inc (ENVB) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что ENVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVB | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.53% | 4.27% | +13.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.04% | 11.81% | +89.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.75% | 13.97% | +161.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.92% | 16.24% | +139.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.75% | 17.19% | +146.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVB и VT
ENVB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.55% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
ENVB and VT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (17.53%) compared to VT (4.27%). In terms of maximum drawdown, ENVB dropped -100.00% vs VT's -50.27%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVB и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор