Сравнение ENVB с PSIL
ENVB (Enveric Biosciences Inc) is a stock, while PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) is Health & Biotech Equities fund actively managed by AdvisorShares. Over the past 3 years, ENVB returned -86.04%/yr vs 10.87%/yr for PSIL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVB и PSIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVB показывает доходность -62.53%, что значительно ниже, чем у PSIL с доходностью 41.35%.
ENVB
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- -66.67%
- С начала года
- -62.53%
- 1 год
- -91.01%
- 3 года*
- -86.04%
- 5 лет*
- -84.98%
- 10 лет*
- -75.07%
PSIL
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 23.98%
- 6 месяцев
- 40.74%
- С начала года
- 41.35%
- 1 год
- 75.30%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENVB и PSIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | -62.53% | -94.37% | -72.43% | -37.50% | -95.53% | -64.91% |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 41.35% | 74.55% | -19.50% | -25.12% | -67.24% | -42.72% |
Correlation
The correlation between ENVB and PSIL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVB vs. PSIL — Ранг доходности на риск
ENVB
PSIL
Сравнение ENVB c PSIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enveric Biosciences Inc (ENVB) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVB | PSIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.71 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 7.70 | -8.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVB и PSIL
Максимальная просадка ENVB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PSIL в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVB и PSIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVB | PSIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -92.72% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.64% | -20.38% | -72.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.76% | -64.45% | -35.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -72.51% | -27.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.19% | -76.67% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.83% | 9.81% | +62.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVB и PSIL
Enveric Biosciences Inc (ENVB) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) с волатильностью 12.66%. Это указывает на то, что ENVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVB | PSIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 12.66% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.24% | 29.71% | +74.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.28% | 41.43% | +133.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.81% | 62.79% | +93.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.87% | 62.79% | +101.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVB и PSIL
ENVB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 7.02% | 10.95% | 1.49% | 0.24% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
ENVB and PSIL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (19.77%) compared to PSIL (12.66%). In terms of maximum drawdown, ENVB dropped -100.00% vs PSIL's -92.72%.
PSIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVB и PSIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор