Сравнение ENVB с PSIL
ENVB (Enveric Biosciences Inc) is a stock, while PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) is Health & Biotech Equities fund actively managed by AdvisorShares. Over the past 3 years, ENVB returned -84.52%/yr vs 14.14%/yr for PSIL. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ENVB и PSIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVB показывает доходность -53.99%, что значительно ниже, чем у PSIL с доходностью 43.62%.
ENVB
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 12.84%
- 6 месяцев
- -41.20%
- С начала года
- -53.99%
- 1 год
- -88.50%
- 3 года*
- -84.52%
- 5 лет*
- -84.26%
- 10 лет*
- -74.55%
- Всё время*
- -72.45%
PSIL
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 7.83%
- 6 месяцев
- 51.85%
- С начала года
- 43.62%
- 1 год
- 61.86%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $219.93K | $182.08K | $309.79K | |
| $557.43K | $1.03M | $899.10K |
Сравнение доходности по годам ENVB и PSIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | -53.99% | -94.37% | -72.43% | -37.50% | -95.53% | -64.91% |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 43.62% | 74.55% | -19.50% | -25.12% | -67.24% | -42.72% |
Correlation
The correlation between ENVB and PSIL is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVB vs. PSIL — Ранг доходности на риск
ENVB
PSIL
Сравнение ENVB c PSIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enveric Biosciences Inc (ENVB) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVB | PSIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.26 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.05 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 6.35 | -7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVB и PSIL
Максимальная просадка ENVB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PSIL в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVB и PSIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVB | PSIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -92.72% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.70% | -20.38% | -72.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.75% | -61.04% | -38.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -72.06% | -27.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.26% | -76.63% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.86% | 9.78% | +65.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVB и PSIL
Enveric Biosciences Inc (ENVB) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что ENVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVB | PSIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.53% | 8.36% | +9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.04% | 29.44% | +71.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.75% | 40.44% | +135.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.92% | 62.49% | +93.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.75% | 62.49% | +101.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVB и PSIL
ENVB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 6.91% | 10.95% | 1.49% | 0.24% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
ENVB and PSIL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (17.53%) compared to PSIL (8.36%). In terms of maximum drawdown, ENVB dropped -100.00% vs PSIL's -92.72%.
PSIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVB и PSIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор