Сравнение ENVA с WMB
ENVA (Enova International, Inc.) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. ENVA operates in Credit Services (Financial Services), while WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, ENVA returned 38.77%/yr vs 19.28%/yr for WMB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVA и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVA показывает доходность 20.44%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции ENVA превзошли акции WMB по среднегодовой доходности: 38.77% против 19.28% соответственно.
ENVA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 102.88%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 39.68%
- 10 лет*
- 38.77%
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
Сравнение доходности по годам ENVA и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 20.44% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 65.36% | 2.95% | 23.64% | 28.03% | 21.12% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
Correlation
The correlation between ENVA and WMB is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between ENVA and WMB has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ENVA:
$4.99B
WMB:
$88.15B
ENVA:
$12.29
WMB:
$2.28
ENVA:
15.40
WMB:
31.55
ENVA:
0.83
WMB:
1.64
ENVA:
1.53
WMB:
7.39
ENVA:
3.56
WMB:
6.80
ENVA:
$3.28B
WMB:
$11.92B
ENVA:
$1.23B
WMB:
$7.49B
ENVA:
$456.13M
WMB:
$6.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVA vs. WMB — Ранг доходности на риск
ENVA
WMB
Сравнение ENVA c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVA | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.20 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 2.02 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 4.27 | +6.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVA и WMB
Максимальная просадка ENVA за все время составила -84.26%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVA | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.26% | -98.03% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -12.36% | -12.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.01% | -12.36% | -24.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -23.01% | -19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.57% | -68.08% | -9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -8.55% | +8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.82% | -27.07% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 5.82% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVA и WMB
Enova International, Inc. (ENVA) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что ENVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVA | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 7.36% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.77% | 15.58% | +13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.58% | 23.00% | +15.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 23.62% | +16.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.25% | 30.95% | +18.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVA и WMB
ENVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.84% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVA и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENVA и WMB
ENVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 875.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
ENVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.11M при выручке в 875.14M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
ENVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 875.14M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
ENVA and WMB have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVA has higher volatility (11.26%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, ENVA dropped -84.26% vs WMB's -98.03%.
ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVA и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор